Сравнение ICOP с SLVR
ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) and SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) are both exchange-traded funds - ICOP is a Commodity Producers Equities fund tracking the STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while SLVR is a Silver fund tracking the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Both are passively managed. Over the past year, ICOP returned 102.60% vs 118.11% for SLVR. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOP charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for SLVR.
Доходность
Сравнение доходности ICOP и SLVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOP показывает доходность 27.29%, что значительно выше, чем у SLVR с доходностью 6.80%.
ICOP
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- 17.09%
- С начала года
- 27.29%
- 6 месяцев
- 37.08%
- 1 год
- 102.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLVR
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 18.93%
- 1 год
- 118.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOP и SLVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 27.29% | 70.53% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 6.80% | 170.44% |
Correlation
The correlation between ICOP and SLVR is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between ICOP and SLVR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOP vs. SLVR — Ранг доходности на риск
ICOP
SLVR
Сравнение ICOP c SLVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOP | SLVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 3.08 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 7.66 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOP | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 1.93 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 2.02 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок ICOP и SLVR
Максимальная просадка ICOP за все время составила -38.67%, примерно равная максимальной просадке SLVR в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOP и SLVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOP | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -38.60% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -38.60% | +12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -28.51% | +25.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -9.24% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 15.47% | -8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOP и SLVR
Текущая волатильность для iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) составляет 13.69%, в то время как у Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что ICOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOP | SLVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.69% | 19.31% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.28% | 51.02% | -18.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.29% | 61.64% | -24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 57.85% | -24.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.77% | 57.85% | -24.08% |
Сравнение комиссий ICOP и SLVR
ICOP берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SLVR в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOP и SLVR
Дивидендная доходность ICOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SLVR в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF | 1.63% | 2.08% | 1.87% | 2.15% |
SLVR Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF | 3.45% | 3.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICOP and SLVR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLVR has higher volatility (19.31%) compared to ICOP (13.69%). In terms of maximum drawdown, ICOP dropped -38.67% vs SLVR's -38.60%.
On 1-year performance, SLVR leads with 118.11% vs 102.60% for ICOP. On fees, ICOP is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ICOP has been the lower-risk option at 13.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 118.11% return vs 102.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICOP is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for SLVR.
SLVR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.63% for ICOP.
ICOP is categorized as Commodity Producers Equities, while SLVR is Silver. ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index, while SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.47% for ICOP and 0.65% for SLVR.
ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOP и SLVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор