PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICOM.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOM.L и XFRM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.93%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%6.75%-10.19%5.58%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock
33.04%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-12.43%12.85%

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 22.93%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 33.04%.


ICOM.L

1 день
-1.35%
1 месяц
8.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
30.67%
1 год
30.93%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.50%
10 лет*

XFRM.L

1 день
-1.48%
1 месяц
11.43%
С начала года
33.04%
6 месяцев
44.13%
1 год
47.05%
3 года*
19.82%
5 лет*
16.89%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

Сравнение комиссий ICOM.L и XFRM.L

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.


Доходность на риск

ICOM.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICOM.LXFRM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.14

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.65

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

5.07

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

12.07

-1.91

ICOM.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFRM.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICOM.LXFRM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.14

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.13

+0.42

Корреляция

Корреляция между ICOM.L и XFRM.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и XFRM.L

Ни ICOM.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и XFRM.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -56.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и XFRM.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ICOM.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-56.89%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-11.89%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-33.87%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.48%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-31.17%

+18.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.89%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и XFRM.L

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) составляет 7.29%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICOM.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

9.41%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

18.01%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

21.93%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

20.47%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

18.26%

-3.19%