Сравнение ICOM.L с XFRM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L).
ICOM.L и XFRM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. XFRM.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Фонд был запущен 21 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOM.L и XFRM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOM.L и XFRM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.93% | 16.45% | 5.07% | -8.06% | 14.83% | 27.05% | -3.74% | 6.75% | -10.19% | 5.58% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 33.04% | 23.14% | 6.70% | -9.42% | 15.17% | 26.88% | -9.12% | 10.10% | -12.43% | 12.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ICOM.L показывает доходность 22.93%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 33.04%.
ICOM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
XFRM.L
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 33.04%
- 6 месяцев
- 44.13%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOM.L и XFRM.L
ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.
Доходность на риск
ICOM.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск
ICOM.L
XFRM.L
Сравнение ICOM.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOM.L | XFRM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.14 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.65 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 5.07 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 12.07 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOM.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.14 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.13 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между ICOM.L и XFRM.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOM.L и XFRM.L
Ни ICOM.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ICOM.L и XFRM.L
Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -56.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и XFRM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOM.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -56.89% | +23.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -11.89% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -33.87% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.48% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -31.17% | +18.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.89% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOM.L и XFRM.L
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) составляет 7.29%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOM.L | XFRM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 9.41% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 18.01% | -4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 21.93% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 20.47% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 18.26% | -3.19% |