Сравнение ICOM.L с WXAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L).
ICOM.L и WXAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. WXAG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity. Фонд был запущен 6 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOM.L и WXAG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOM.L и WXAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.93% | 16.45% | 5.07% | -8.06% | 14.83% | -4.17% |
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 23.66% | 32.53% | 2.91% | -8.03% | 19.40% | -6.94% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICOM.L показывает доходность 22.93%, а WXAG.L немного выше – 23.66%.
ICOM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
WXAG.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 23.66%
- 6 месяцев
- 37.68%
- 1 год
- 53.61%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOM.L и WXAG.L
ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WXAG.L в 0.60%.
Доходность на риск
ICOM.L vs. WXAG.L — Ранг доходности на риск
ICOM.L
WXAG.L
Сравнение ICOM.L c WXAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOM.L | WXAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.40 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.89 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 4.53 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 16.95 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOM.L | WXAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.40 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.67 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ICOM.L и WXAG.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOM.L и WXAG.L
Ни ICOM.L, ни WXAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ICOM.L и WXAG.L
Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки WXAG.L в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и WXAG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOM.L | WXAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -26.77% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -12.00% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.75% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -16.68% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.21% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOM.L и WXAG.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOM.L | WXAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.50% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 19.04% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 22.23% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 22.67% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 22.67% | -7.60% |