PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICOM.L с WXAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и WXAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOM.L и WXAG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.93%16.45%5.07%-8.06%14.83%-4.17%
WXAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc
23.66%32.53%2.91%-8.03%19.40%-6.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICOM.L показывает доходность 22.93%, а WXAG.L немного выше – 23.66%.


ICOM.L

1 день
-1.35%
1 месяц
8.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
30.67%
1 год
30.93%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.50%
10 лет*

WXAG.L

1 день
-0.75%
1 месяц
6.63%
С начала года
23.66%
6 месяцев
37.68%
1 год
53.61%
3 года*
17.57%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий ICOM.L и WXAG.L

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WXAG.L в 0.60%.


Доходность на риск

ICOM.L vs. WXAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

WXAG.L
Ранг доходности на риск WXAG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXAG.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXAG.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXAG.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXAG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXAG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c WXAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICOM.LWXAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.40

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.89

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

4.53

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

16.95

-6.79

ICOM.L vs. WXAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WXAG.L равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и WXAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICOM.LWXAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.40

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.11

Корреляция

Корреляция между ICOM.L и WXAG.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и WXAG.L

Ни ICOM.L, ни WXAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и WXAG.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки WXAG.L в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и WXAG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ICOM.LWXAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-26.77%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-12.00%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.75%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-16.68%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.21%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и WXAG.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICOM.LWXAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.50%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

19.04%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

22.23%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

22.67%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

22.67%

-7.60%