PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOM.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICOM.L с UC15.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L).

ICOM.L и UC15.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. UC15.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS CMCI. Фонд был запущен 20 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOM.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		25.14%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%6.75%-10.19%5.58%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		15.51%10.31%4.66%-1.58%16.07%34.87%0.50%9.54%-10.61%8.61%
Разные валюты инструментов

ICOM.L торгуется в USD, в то время как UC15.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC15.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у UC15.L с доходностью 15.51%.

ICOM.L

1 день
1.80%
1 месяц
9.35%
С начала года
25.14%
6 месяцев
32.67%
1 год
33.20%
3 года*
13.73%
5 лет*
13.91%
10 лет*
—

UC15.L

1 день
0.24%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.51%
6 месяцев
20.15%
1 год
19.96%
3 года*
9.48%
5 лет*
13.23%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с WCOG.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с CMOP.LICOM.L с GLDN.AXICOM.L с SGLP.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с BCOG.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Сравнение комиссий ICOM.L и UC15.L

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ICOM.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOM.LUC15.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.41

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.88

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

4.82

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

11.04

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOM.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа UC15.L равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOM.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.41

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.24

+0.34

Корреляция

Корреляция между ICOM.L и UC15.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и UC15.L

Ни ICOM.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и UC15.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -51.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и UC15.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ICOM.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-42.93%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-6.18%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-17.43%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.96%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-15.34%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.31%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и UC15.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICOM.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

5.64%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

9.90%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

14.11%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

14.83%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

14.56%

+0.52%