PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICOM.L с SPPW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOM.L с SPPW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ICOM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (Total Return Index), while SPPW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICOM.L returned 11.06%/yr vs 11.95%/yr for SPPW.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ICOM.L charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for SPPW.DE.

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и SPPW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICOM.L торгуется в USD, в то время как SPPW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPPW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 24.73%, что значительно выше, чем у SPPW.DE с доходностью 9.44%.

ICOM.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.73%
6 месяцев
22.86%
1 год
36.86%
3 года*
15.67%
5 лет*
11.06%
10 лет*
—

SPPW.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
2.39%
С начала года
9.44%
6 месяцев
10.52%
1 год
25.46%
3 года*
20.98%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOM.L и SPPW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.73%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%1.99%
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		9.44%21.96%18.88%24.05%-18.06%22.20%15.56%15.54%

Correlation

The correlation between ICOM.L and SPPW.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г.

0.26

The correlation between ICOM.L and SPPW.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с GLDN.AXICOM.L с COMX.LICOM.L с WCOG.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с BCOG.L
Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VGVF.DE

Доходность на риск

ICOM.L vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICOM.LSPPW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.25

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.27

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

3.12

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

13.51

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICOM.L vs. SPPW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPW.DE равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и SPPW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICOM.LSPPW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.83

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и SPPW.DE

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке SPPW.DE в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и SPPW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOM.LSPPW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-34.17%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-8.43%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.40%

-17.88%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-25.63%

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-0.59%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.87%

-5.05%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

1.95%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и SPPW.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOM.LSPPW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.23%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

8.64%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

11.68%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

15.44%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

17.14%

-1.91%

Сравнение комиссий ICOM.L и SPPW.DE

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и SPPW.DE

Ни ICOM.L, ни SPPW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ICOM.L and SPPW.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for ICOM.L.

ICOM.L is categorized as Commodities, while SPPW.DE is Global Equities. ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index), while SPPW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.19% for ICOM.L and 0.12% for SPPW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOM.L и SPPW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор