PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICOM.L с GDIG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и GDIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICOM.L и GDIG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
22.93%16.45%5.07%-8.06%14.83%27.05%-3.74%6.75%-11.84%
GDIG.L
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
16.01%90.59%-8.68%4.57%3.63%7.14%31.37%25.35%-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у GDIG.L с доходностью 16.01%.


ICOM.L

1 день
-1.35%
1 месяц
8.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
30.67%
1 год
30.93%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.50%
10 лет*

GDIG.L

1 день
6.60%
1 месяц
-11.75%
С начала года
16.01%
6 месяцев
34.46%
1 год
98.90%
3 года*
27.03%
5 лет*
17.51%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

VanEck S&P Global Mining UCITS ETF

Сравнение комиссий ICOM.L и GDIG.L

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GDIG.L в 0.50%.


Доходность на риск

ICOM.L vs. GDIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

GDIG.L
Ранг доходности на риск GDIG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIG.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIG.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIG.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c GDIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICOM.LGDIG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.84

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

3.19

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

4.17

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.16

16.96

-6.81

ICOM.L vs. GDIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа GDIG.L равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и GDIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICOM.LGDIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.84

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.57

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между ICOM.L и GDIG.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и GDIG.L

Ни ICOM.L, ни GDIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и GDIG.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки GDIG.L в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и GDIG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ICOM.LGDIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-40.03%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-24.08%

+15.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-40.03%

+13.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-12.40%

+11.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-12.75%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

5.93%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и GDIG.L

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) составляет 7.29%, в то время как у VanEck S&P Global Mining UCITS ETF (GDIG.L) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICOM.LGDIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

15.29%

-8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

29.11%

-15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

34.70%

-18.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

30.92%

-14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

29.74%

-14.67%