PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICOM.L с COMF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICOM.L с COMF.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - ICOM.L tracks the Bloomberg Commodity (Total Return Index) while COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICOM.L returned 10.37%/yr vs 11.24%/yr for COMF.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ICOM.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.

Доходность

Сравнение доходности ICOM.L и COMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICOM.L показывает доходность 21.07%, что значительно выше, чем у COMF.L с доходностью 15.62%.

ICOM.L

1 день
0.73%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
17.41%
С начала года
21.07%
1 год
30.51%
3 года*
12.61%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

COMF.L

1 день
0.49%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.32%
С начала года
15.62%
1 год
24.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
11.24%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICOM.L и COMF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		21.07%16.57%4.40%-7.51%14.83%27.05%-3.74%6.82%-10.21%5.80%
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.62%16.43%5.13%-6.37%18.73%32.96%2.52%7.36%-8.43%6.56%

Correlation

The correlation between ICOM.L and COMF.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г.

0.95

The correlation between ICOM.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с GLDN.AXICOM.L с COMX.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с WCOG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с SGLP.L
Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L

Доходность на риск

ICOM.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICOM.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICOM.LCOMF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.75

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.31

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

1.98

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

6.41

+0.29

ICOM.L vs. COMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICOM.L на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMF.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICOM.L и COMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICOM.L и COMF.L

Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки COMF.L в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и COMF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICOM.LCOMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-60.21%

+27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-12.25%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-12.25%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.74%

-22.56%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-7.12%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.41%

-29.35%

+16.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.78%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ICOM.L и COMF.L

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ICOM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICOM.LCOMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.57%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

11.58%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

13.87%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

14.92%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

13.28%

+1.69%

Сравнение комиссий ICOM.L и COMF.L

ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии COMF.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICOM.L и COMF.L

Ни ICOM.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ICOM.L and COMF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for COMF.L.

ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index), while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.19% for ICOM.L and 0.30% for COMF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICOM.L и COMF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор