Сравнение ICOM.L с CMOD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L).
ICOM.L и CMOD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOM.L и CMOD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOM.L и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.93% | 16.45% | 5.07% | -8.06% | 14.83% | 27.05% | -3.74% | 6.75% | -10.19% | 5.58% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 22.87% | 16.16% | 4.13% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 5.52% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICOM.L показывает доходность 22.93%, а CMOD.L немного ниже – 22.87%.
ICOM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
CMOD.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 30.50%
- 1 год
- 30.49%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOM.L и CMOD.L
И ICOM.L, и CMOD.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICOM.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
ICOM.L
CMOD.L
Сравнение ICOM.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOM.L | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.87 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.46 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 4.18 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 9.82 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOM.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.87 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ICOM.L и CMOD.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOM.L и CMOD.L
Ни ICOM.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ICOM.L и CMOD.L
Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и CMOD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOM.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -33.16% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.95% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -26.86% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.22% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -12.47% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.10% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOM.L и CMOD.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеют волатильность 7.29% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOM.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 7.20% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 13.04% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 16.22% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 16.31% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 14.53% | +0.54% |