Сравнение ICOM.L с AIGC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L).
ICOM.L и AIGC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICOM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity (Total Return Index). Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. AIGC.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICOM.L и AIGC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICOM.L и AIGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICOM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.93% | 16.45% | 5.07% | -8.06% | 14.83% | 27.05% | -3.74% | 6.75% | -10.19% | 5.58% |
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 22.54% | 16.03% | 2.05% | -6.41% | 13.22% | 26.42% | -3.80% | 7.16% | -11.46% | 5.63% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICOM.L показывает доходность 22.93%, а AIGC.L немного ниже – 22.54%.
ICOM.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- —
AIGC.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- 22.54%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICOM.L и AIGC.L
ICOM.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AIGC.L в 0.49%.
Доходность на риск
ICOM.L vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск
ICOM.L
AIGC.L
Сравнение ICOM.L c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOM.L | AIGC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.86 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.44 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 3.55 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 9.35 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOM.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.86 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.02 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между ICOM.L и AIGC.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOM.L и AIGC.L
Ни ICOM.L, ни AIGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ICOM.L и AIGC.L
Максимальная просадка ICOM.L за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки AIGC.L в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOM.L и AIGC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICOM.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -75.92% | +42.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -8.96% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -26.98% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -38.32% | +36.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -51.15% | +38.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.40% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOM.L и AIGC.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) имеют волатильность 7.29% и 7.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICOM.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 7.19% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 13.04% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 16.43% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 17.85% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 15.59% | -0.52% |