Сравнение ICOI с IETH
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Bitwise. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.97%/yr for IETH.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и IETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -21.96%, что значительно выше, чем у IETH с доходностью -34.74%.
ICOI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -32.06%
- 1 год
- -41.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IETH
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -20.40%
- С начала года
- -34.74%
- 6 месяцев
- -36.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и IETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -21.96% | -34.73% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -34.74% | -28.43% |
Correlation
The correlation between ICOI and IETH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. IETH — Ранг доходности на риск
ICOI
IETH
Сравнение ICOI c IETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICOI | IETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICOI | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -1.15 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ICOI и IETH
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, примерно равная максимальной просадке IETH в -55.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и IETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -55.94% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.09% | -54.89% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.52% | -37.21% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и IETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.23% | 59.62% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 59.62% | -9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 59.62% | -9.30% |
Сравнение комиссий ICOI и IETH
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IETH в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и IETH
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 336.45%, что больше доходности IETH в 47.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 336.45% | 247.40% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 47.65% | 18.26% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and IETH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IETH is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IETH is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 336.45%, compared with 47.65% for IETH.
Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.97% for IETH.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и IETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор