Сравнение ICOI с DHSB
ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) and DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ICOI returned -43.21% vs 9.82% for DHSB. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ICOI charges 0.98%/yr vs 0.68%/yr for DHSB.
Доходность
Сравнение доходности ICOI и DHSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICOI показывает доходность -21.01%, что значительно ниже, чем у DHSB с доходностью 4.37%.
ICOI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -21.01%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHSB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICOI и DHSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -21.01% | -6.51% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 4.37% | 7.00% |
Correlation
The correlation between ICOI and DHSB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICOI vs. DHSB — Ранг доходности на риск
ICOI
DHSB
Сравнение ICOI c DHSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) и Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICOI | DHSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.97 | -3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 15.05 | -16.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICOI и DHSB
Максимальная просадка ICOI за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки DHSB в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICOI и DHSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICOI | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -7.65% | -50.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.10% | -3.32% | -54.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.54% | -0.35% | -54.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.36% | -0.87% | -27.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.29% | 0.65% | +37.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICOI и DHSB
Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеет более высокую волатильность в 13.60% по сравнению с Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что ICOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICOI | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.60% | 4.22% | +9.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.53% | 5.51% | +30.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.40% | 6.05% | +43.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.10% | 8.68% | +41.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.10% | 8.68% | +41.42% |
Сравнение комиссий ICOI и DHSB
ICOI берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DHSB в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICOI и DHSB
Дивидендная доходность ICOI за последние двенадцать месяцев составляет около 332.39%, что больше доходности DHSB в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 332.39% | 247.40% |
Часто задаваемые вопросы
ICOI and DHSB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (13.60%) compared to DHSB (4.22%). In terms of maximum drawdown, ICOI dropped -58.10% vs DHSB's -7.65%.
On 1-year performance, DHSB leads with 9.82% vs -43.21% for ICOI. On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DHSB has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DHSB has performed better with a 9.82% return vs -43.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 332.39%, compared with 1.20% for DHSB.
They also come from different issuers: Bitwise and Day Hagan. Their fees differ too: 0.98% for ICOI and 0.68% for DHSB.
DHSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICOI и DHSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор