Сравнение ICMUX с PHYZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Income Fund (ICMUX) и PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX).
ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г.. PHYZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности ICMUX и PHYZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICMUX и PHYZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMUX Intrepid Income Fund | -0.69% | 8.16% | 10.43% | 10.90% | -3.17% | 10.02% | 8.77% | 4.65% | 0.53% | 3.79% |
PHYZX PGIM High Yield Fund Class Z | -0.78% | 9.04% | 8.37% | 12.23% | -12.31% | 5.83% | 7.73% | 16.14% | -1.25% | 7.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ICMUX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у PHYZX с доходностью -0.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICMUX имеют среднегодовую доходность 5.88%, а акции PHYZX немного впереди с 6.13%.
ICMUX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 5.88%
PHYZX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICMUX и PHYZX
ICMUX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PHYZX в 0.51%.
Доходность на риск
ICMUX vs. PHYZX — Ранг доходности на риск
ICMUX
PHYZX
Сравнение ICMUX c PHYZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMUX | PHYZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 1.77 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 2.64 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.42 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.39 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 9.58 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMUX | PHYZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.77 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.28 | 0.76 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 1.11 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.19 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между ICMUX и PHYZX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMUX и PHYZX
Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности PHYZX в 6.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMUX Intrepid Income Fund | 7.06% | 7.96% | 7.85% | 9.10% | 8.17% | 5.99% | 5.56% | 3.35% | 3.07% | 2.86% | 3.01% | 3.53% |
PHYZX PGIM High Yield Fund Class Z | 6.47% | 6.95% | 7.37% | 7.00% | 6.15% | 6.08% | 8.35% | 6.21% | 6.55% | 6.25% | 6.36% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок ICMUX и PHYZX
Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки PHYZX в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и PHYZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICMUX | PHYZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -28.57% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -2.93% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -16.09% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.77% | -21.09% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.85% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -2.78% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.73% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMUX и PHYZX
Текущая волатильность для Intrepid Income Fund (ICMUX) составляет 0.88%, в то время как у PGIM High Yield Fund Class Z (PHYZX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICMUX | PHYZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.41% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 2.41% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 3.75% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.67% | 5.04% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 5.52% | -2.94% |