PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICMUX с JSVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ICMUX и JSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Income Fund (ICMUX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMUX и JSVIX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ICMUX
Intrepid Income Fund
-0.24%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%8.77%4.65%-0.44%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%7.32%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, ICMUX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у JSVIX с доходностью 0.25%.


ICMUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.95%
1 год
6.58%
3 года*
9.12%
5 лет*
6.22%
10 лет*
5.93%

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Intrepid Income Fund

Easterly Income Opportunities Fund

Сравнение комиссий ICMUX и JSVIX

ICMUX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии JSVIX в 1.48%.


Доходность на риск

ICMUX vs. JSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMUX c JSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Income Fund (ICMUX) и Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICMUXJSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

2.95

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

4.45

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.71

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

4.34

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

19.97

-9.62

ICMUX vs. JSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMUX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSVIX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMUX и JSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICMUXJSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.95

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.35

1.40

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

2.18

-0.14

Корреляция

Корреляция между ICMUX и JSVIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMUX и JSVIX

Дивидендная доходность ICMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности JSVIX в 5.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMUX
Intrepid Income Fund
7.03%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICMUX и JSVIX

Максимальная просадка ICMUX за все время составила -8.77%, примерно равная максимальной просадке JSVIX в -8.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMUX и JSVIX.


Загрузка...

Показатели просадок


ICMUXJSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-8.75%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-1.48%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

-8.75%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.28%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-1.72%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.32%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMUX и JSVIX

Intrepid Income Fund (ICMUX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что ICMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ICMUXJSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

0.73%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

1.25%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

2.08%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.66%

2.48%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

2.58%

0.00%