Сравнение ICMPX с TIVFX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 0.73%/yr vs 11.04%/yr for TIVFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICMPX charges 0.85%/yr vs 1.20%/yr for TIVFX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и TIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 33.96%.
ICMPX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -6.29%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
TIVFX
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 33.96%
- 6 месяцев
- 33.48%
- 1 год
- 58.12%
- 3 года*
- 25.36%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам ICMPX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -5.74% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 33.96% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.73% |
Correlation
The correlation between ICMPX and TIVFX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between ICMPX and TIVFX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
ICMPX
TIVFX
Сравнение ICMPX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICMPX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.51 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 5.18 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 18.24 | -18.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и TIVFX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и TIVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -54.21% | +19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -11.69% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -23.99% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -36.31% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -4.64% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -13.36% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 3.31% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и TIVFX
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 4.15%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 10.50% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 17.44% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 20.49% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 19.04% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 17.69% | -0.06% |
Сравнение комиссий ICMPX и TIVFX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и TIVFX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности TIVFX в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.62% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 6.59% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and TIVFX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIVFX has higher volatility (10.50%) compared to ICMPX (4.15%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs TIVFX's -54.21%.
TIVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и TIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор