Сравнение ICMPX с SIMYX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and SIMYX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 0.73%/yr vs 8.04%/yr for SIMYX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.86%/yr for SIMYX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и SIMYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.29%.
ICMPX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -6.29%
- 1 год
- -4.68%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
SIMYX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICMPX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -5.74% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.29% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 16.36% |
Correlation
The correlation between ICMPX and SIMYX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between ICMPX and SIMYX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
ICMPX
SIMYX
Сравнение ICMPX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICMPX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.86 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 5.75 | -6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и SIMYX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и SIMYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -32.14% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -8.55% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -9.47% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -25.06% | -9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -5.61% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -6.08% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 2.76% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и SIMYX
Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 2.21% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.33% | 8.29% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 10.15% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 11.40% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 12.22% | +5.41% |
Сравнение комиссий ICMPX и SIMYX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и SIMYX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SIMYX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.62% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and SIMYX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICMPX has higher volatility (4.15%) compared to SIMYX (2.21%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs SIMYX's -32.14%.
SIMYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и SIMYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор