Сравнение ICMPX с LDMIX
ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and LDMIX (Lazard Developing Markets Equity Portfolio) are both mutual funds - ICMPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Lazard, while LDMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Lazard. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.81%/yr vs 7.03%/yr for LDMIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICMPX charges 0.85%/yr vs 1.15%/yr for LDMIX.
Доходность
Сравнение доходности ICMPX и LDMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICMPX показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у LDMIX с доходностью 35.63%.
ICMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
LDMIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 13.68%
- С начала года
- 35.63%
- 6 месяцев
- 39.16%
- 1 год
- 68.95%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам ICMPX и LDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | -1.64% | 11.70% | 5.62% | 17.84% | -20.11% | 10.02% | 23.95% | 32.86% |
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 35.63% | 33.67% | 6.73% | 9.68% | -22.61% | -10.14% | 19.33% | 30.69% |
Correlation
The correlation between ICMPX and LDMIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between ICMPX and LDMIX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICMPX vs. LDMIX — Ранг доходности на риск
ICMPX
LDMIX
Сравнение ICMPX c LDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICMPX | LDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.68 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 5.29 | -5.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 20.00 | -20.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICMPX | LDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 3.90 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.39 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.32 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ICMPX и LDMIX
Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки LDMIX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и LDMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICMPX | LDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -51.12% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -13.14% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -19.55% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -42.66% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | 0.00% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -19.75% | +10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 3.47% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICMPX и LDMIX
Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.47%, в то время как у Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICMPX | LDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 7.39% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 14.97% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 17.86% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 18.12% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 19.30% | -1.67% |
Сравнение комиссий ICMPX и LDMIX
ICMPX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LDMIX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICMPX и LDMIX
Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности LDMIX в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICMPX Lazard International Quality Growth Portfolio | 4.42% | 4.35% | 2.92% | 0.62% | 1.07% | 2.04% | 0.87% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 0.86% | 1.17% | 0.84% | 2.24% | 0.83% | 1.00% | 0.25% | 0.54% | 0.78% | 0.20% | 0.95% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
ICMPX and LDMIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDMIX has higher volatility (7.39%) compared to ICMPX (3.47%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs LDMIX's -51.12%.
LDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICMPX и LDMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор