PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMPX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICMPX с FIGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICMPX (Lazard International Quality Growth Portfolio) and FIGSX (Fidelity Series International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, ICMPX returned 1.28%/yr vs 6.19%/yr for FIGSX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ICMPX charges 0.85%/yr vs 0.01%/yr for FIGSX.

Доходность

Сравнение доходности ICMPX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICMPX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью 7.12%.

ICMPX

1 день
-1.79%
1 месяц
0.55%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-3.52%
1 год
-2.59%
3 года*
6.95%
5 лет*
1.28%
10 лет*
—

FIGSX

1 день
-0.34%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.12%
1 год
14.23%
3 года*
13.19%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICMPX и FIGSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		-3.40%11.70%5.62%17.84%-20.11%10.02%23.95%32.86%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		7.12%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%38.27%

Correlation

The correlation between ICMPX and FIGSX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.92

The correlation between ICMPX and FIGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard International Quality Growth Portfolio

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с ICMPX:
ICMPX с LZUSXICMPX с APHIXICMPX с UMNIXICMPX с RALIXICMPX с LZIEXICMPX с SPMOICMPX с LEAIX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FZILXFIGSX с FIVFXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с DIVIFIGSX с FXAIX

Доходность на риск

ICMPX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMPX
Ранг доходности на риск ICMPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMPX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMPXFIGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.82

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
1.29

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.08

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

3.99

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMPX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMPX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMPX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMPXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.82

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.34

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ICMPX и FIGSX

Максимальная просадка ICMPX за все время составила -34.70%, примерно равная максимальной просадке FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMPX и FIGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICMPXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-34.47%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.45%

-13.89%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-16.29%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

-34.47%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-2.48%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-6.46%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

3.75%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMPX и FIGSX

Текущая волатильность для Lazard International Quality Growth Portfolio (ICMPX) составляет 3.93%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что ICMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICMPXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

7.23%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

15.89%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

18.25%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

18.04%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.81%

-0.17%

Сравнение комиссий ICMPX и FIGSX

ICMPX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMPX и FIGSX

Дивидендная доходность ICMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности FIGSX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.09%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%
ICMPX
Lazard International Quality Growth Portfolio		4.50%4.35%2.92%0.62%1.07%2.04%0.87%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICMPX and FIGSX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGSX has higher volatility (7.23%) compared to ICMPX (3.93%). In terms of maximum drawdown, ICMPX dropped -34.70% vs FIGSX's -34.47%.

FIGSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICMPX и FIGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор