PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICMBX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICMBX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

ICMBX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 2 янв. 2005 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ICMBX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICMBX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
ICMBX
Intrepid Capital Fund		-1.78%13.45%15.40%14.18%-3.08%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, ICMBX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

ICMBX

1 день
0.73%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.29%
1 год
11.53%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.39%
10 лет*
5.72%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intrepid Capital Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с ICMBX:
ICMBX с XLKICMBX с OXSQICMBX с ICMUXICMBX с AAAAXICMBX с AVEFXICMBX с BERIXICMBX с CONWX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий ICMBX и FRGAX

ICMBX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

ICMBX
Intrepid Capital Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

ICMBX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICMBX
Ранг доходности на риск ICMBX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMBX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMBX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMBX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMBX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICMBX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intrepid Capital Fund (ICMBX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICMBXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.93

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.74

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

7.96

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICMBX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICMBX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICMBX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICMBXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.33

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.27

-0.74

Корреляция

Корреляция между ICMBX и FRGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICMBX и FRGAX

Дивидендная доходность ICMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMBX
Intrepid Capital Fund		0.98%2.15%2.96%4.14%1.82%2.10%1.68%5.47%3.48%2.96%3.64%2.19%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICMBX и FRGAX

Максимальная просадка ICMBX за все время составила -33.71%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICMBX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICMBXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-11.77%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.53%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-5.02%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-1.62%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.87%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ICMBX и FRGAX

Текущая волатильность для Intrepid Capital Fund (ICMBX) составляет 2.95%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что ICMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICMBXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.51%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

7.04%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

12.09%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.90%

10.33%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

10.33%

+0.95%