Сравнение ICLU.L с FWRA.L
ICLU.L (Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - ICLU.L is a CLO fund actively managed by Invesco, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. ICLU.L is actively managed, while FWRA.L is passively managed. Over the past year, ICLU.L returned 5.17% vs 28.82% for FWRA.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ICLU.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности ICLU.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICLU.L показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 11.59%.
ICLU.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICLU.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICLU.L Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | 2.18% | 4.23% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 11.59% | 18.48% |
Correlation
The correlation between ICLU.L and FWRA.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLU.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
ICLU.L
FWRA.L
Сравнение ICLU.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLU.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | 1.43 | +0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | 3.27 | +4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.46 | 13.70 | +24.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLU.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 2.32 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.37 | 1.56 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок ICLU.L и FWRA.L
Максимальная просадка ICLU.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки FWRA.L в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLU.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLU.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -16.60% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.63% | -8.74% | +8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.93% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 2.09% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLU.L и FWRA.L
Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (ICLU.L) составляет 0.19%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ICLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLU.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 3.80% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.82% | 9.86% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 12.32% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 13.52% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 13.52% | -12.06% |
Сравнение комиссий ICLU.L и FWRA.L
ICLU.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLU.L и FWRA.L
Ни ICLU.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ICLU.L and FWRA.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ICLU.L.
ICLU.L is categorized as CLO, while FWRA.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for ICLU.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для ICLU.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор