Сравнение ICLR с CI
ICLR (ICON Public Limited Company) and CI (The Cigna Group) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ICLR in Diagnostics & Research, CI in Healthcare Plans. Over the past 10 years, ICLR returned 9.18%/yr vs 9.10%/yr for CI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICLR и CI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICLR показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у CI с доходностью 3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICLR имеют среднегодовую доходность 9.18%, а акции CI немного отстают с 9.10%.
ICLR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 18.66%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- -11.55%
- 5 лет*
- -4.79%
- 10 лет*
- 9.18%
CI
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 4.57%
- С начала года
- 3.42%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам ICLR и CI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLR ICON Public Limited Company | -6.71% | -13.11% | -25.92% | 45.72% | -37.28% | 58.84% | 13.21% | 33.29% | 15.21% | 49.14% |
CI The Cigna Group | 3.42% | 1.72% | -6.27% | -7.97% | 46.68% | 12.29% | 1.83% | 7.70% | -6.46% | 52.29% |
Correlation
The correlation between ICLR and CI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1998 г. | 0.18 |
The correlation between ICLR and CI shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICLR:
$13.02B
CI:
$74.45B
ICLR:
$5.87
CI:
$23.64
ICLR:
28.94
CI:
11.91
ICLR:
0.76
CI:
0.69
ICLR:
0.80
CI:
0.27
ICLR:
$8.25B
CI:
$277.94B
ICLR:
$2.18B
CI:
$19.38B
ICLR:
$823.57M
CI:
$10.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLR vs. CI — Ранг доходности на риск
ICLR
CI
Сравнение ICLR c CI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Public Limited Company (ICLR) и The Cigna Group (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICLR | CI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.17 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.39 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICLR и CI
Максимальная просадка ICLR за все время составила -76.87%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLR и CI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLR | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.87% | -84.34% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.54% | -21.41% | -39.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.87% | -32.10% | -44.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.87% | -32.10% | -44.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.87% | -42.47% | -34.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.90% | -20.48% | -30.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.63% | -18.82% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.96% | 9.21% | +18.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLR и CI
ICON Public Limited Company (ICLR) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с The Cigna Group (CI) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что ICLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLR | CI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 9.20% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.26% | 20.13% | +47.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.00% | 33.63% | +37.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.43% | 28.63% | +16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.06% | 30.79% | +7.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLR и CI
ICLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI The Cigna Group | 2.18% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
ICLR ICON Public Limited Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICLR и CI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICON Public Limited Company и The Cigna Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICLR и CI
ICLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ICON Public Limited Company сообщила о валовой прибыли в 599.39M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
CI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Cigna Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ICON Public Limited Company сообщила об операционной прибыли в 324.79M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
CI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Cigna Group сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
ICLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ICON Public Limited Company сообщила о чистой прибыли в -110.14M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности -5.0%.
CI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Cigna Group сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
ICLR and CI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICLR has higher volatility (13.36%) compared to CI (9.20%). In terms of maximum drawdown, ICLR dropped -76.87% vs CI's -84.34%.
ICLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICLR и CI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор