Сравнение ICLR с XLK

С начала года, ICLR показывает доходность -37.33%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ICLR уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 4.17% против 21.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Public Limited Company (ICLR) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICLR на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLR и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ICLR и XLK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

ICLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

Максимальная просадка ICLR за все время составила -76.87%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLR и XLK.

ICON Public Limited Company (ICLR) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что ICLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.