Сравнение ICLO с MEDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX).
ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. MEDIX управляется MFS. Фонд был запущен 17 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLO и MEDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLO и MEDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 1.08% | 5.27% | 7.05% | 8.90% | 0.38% |
MEDIX MFS Emerging Markets Debt Fund | -1.72% | 12.48% | 5.92% | 9.42% | -0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLO показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у MEDIX с доходностью -1.72%.
ICLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEDIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- 3.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLO и MEDIX
ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии MEDIX в 0.81%.
Доходность на риск
ICLO vs. MEDIX — Ранг доходности на риск
ICLO
MEDIX
Сравнение ICLO c MEDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLO | MEDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.89 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.60 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.39 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.15 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | 8.46 | +12.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLO | MEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.89 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.96 | +1.83 |
Корреляция
Корреляция между ICLO и MEDIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и MEDIX
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности MEDIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.35% | 5.49% | 6.51% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEDIX MFS Emerging Markets Debt Fund | 4.78% | 5.22% | 5.68% | 4.90% | 5.51% | 4.33% | 4.07% | 4.59% | 4.87% | 4.46% | 4.86% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок ICLO и MEDIX
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки MEDIX в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и MEDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLO | MEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -35.31% | +31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -4.12% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.81% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -4.46% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.05% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и MEDIX
Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.32%, в то время как у MFS Emerging Markets Debt Fund (MEDIX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLO | MEDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 1.53% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 2.61% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 4.47% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 5.83% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 5.84% | -3.36% |