PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLO с ILS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICLO с ILS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS).

ICLO и ILS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. ILS - это активно управляемый фонд от Brookmont. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ICLO и ILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICLO и ILS

2026 (YTD)2025
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		1.06%4.47%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		1.04%5.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICLO показывает доходность 1.06%, а ILS немного ниже – 1.04%.

ICLO

1 день
0.12%
1 месяц
0.16%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.21%
1 год
5.57%
3 года*
6.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILS

1 день
0.10%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.11%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Brookmont Catastrophic Bond ETF

Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с CLOIICLO с VMFXXICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с USFR
Часто сравнивают с ILS:
ILS с CBYYXILS с SPYILS с VOOILS с BNDILS с JAAAILS с USHYILS с SPHY

Сравнение комиссий ICLO и ILS

ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.

ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Доходность на риск

ICLO vs. ILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ILS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLO c ILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLOILSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLO vs. ILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLOILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.79

1.92

+0.87

Корреляция

Корреляция между ICLO и ILS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и ILS

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности ILS в 8.15%

TTM202520242023
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.35%5.49%6.51%7.01%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		8.15%6.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICLO и ILS

Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и ILS.

Загрузка...

Показатели просадок

ICLOILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-1.56%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.28%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и ILS

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICLOILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

3.53%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

3.53%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

3.53%

-1.05%