PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICLO с ILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICLO и ILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 1.81%.


ICLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.71%
3 года*
6.75%
5 лет*
10 лет*

ILS

1 день
0.05%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.12%
1 год
7.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLO и ILS


Correlation

The correlation between ICLO and ILS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Brookmont Catastrophic Bond ETF

Доходность на риск

ICLO vs. ILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9898
Ранг коэф-та Мартина

ILS
Ранг доходности на риск ILS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLO c ILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICLOILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.02

1.62

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.31

13.93

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.34

46.57

+23.77

ICLO vs. ILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа ILS равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и ILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICLOILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

2.79

+1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

1.90

+0.94

Просадки

Сравнение просадок ICLO и ILS

Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и ILS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICLOILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-1.56%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.35%

-0.55%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-0.25%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.17%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и ILS

Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.31%, в то время как у Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICLOILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.88%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

1.69%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

2.77%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

3.38%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

3.38%

-0.96%

Сравнение комиссий ICLO и ILS

ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и ILS

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности ILS в 8.09%


ПозицияTTM202520242023
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF
5.12%5.49%6.51%7.01%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF
8.09%6.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ICLO and ILS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILS has higher volatility (0.88%) compared to ICLO (0.31%). In terms of maximum drawdown, ICLO dropped -3.47% vs ILS's -1.56%.

On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs 5.71% for ICLO. On fees, ICLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, ICLO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.

ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 5.12% for ICLO.

ICLO is categorized as CLO, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Brookmont. Their fees differ too: 0.26% for ICLO and 1.58% for ILS.

ICLO currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLO и ILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор