Сравнение ICLO с CLOC
ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) and CLOC (AAM Crescent CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ICLO charges 0.26%/yr vs 0.49%/yr for CLOC.
Доходность
Сравнение доходности ICLO и CLOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICLO показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у CLOC с доходностью 2.34%.
ICLO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICLO и CLOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 2.11% | 0.81% |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 2.34% | 0.93% |
Correlation
The correlation between ICLO and CLOC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLO vs. CLOC — Ранг доходности на риск
ICLO
CLOC
Сравнение ICLO c CLOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и AAM Crescent CLO ETF (CLOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLO | CLOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.02 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLO | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.83 | 6.09 | -3.26 |
Просадки
Сравнение просадок ICLO и CLOC
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что больше максимальной просадки CLOC в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и CLOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLO | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -0.54% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.07% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и CLOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLO | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 0.91% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.42% | 0.91% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.42% | 0.91% | +1.51% |
Сравнение комиссий ICLO и CLOC
ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CLOC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и CLOC
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности CLOC в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 3.67% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.12% | 5.49% | 6.51% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
ICLO and CLOC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICLO is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.49% for CLOC.
ICLO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 3.67% for CLOC.
They also come from different issuers: Invesco and AAM. Their fees differ too: 0.26% for ICLO and 0.49% for CLOC.
Подберите оптимальное распределение для ICLO и CLOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор