Сравнение ICLO с CLOC
ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) and CLOC (AAM Crescent CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ICLO charges 0.26%/yr vs 0.49%/yr for CLOC.
Доходность
Сравнение доходности ICLO и CLOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICLO показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у CLOC с доходностью 2.65%.
ICLO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICLO и CLOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 2.44% | 0.91% |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 2.65% | 0.93% |
Correlation
The correlation between ICLO and CLOC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLO vs. CLOC — Ранг доходности на риск
ICLO
CLOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ICLO c CLOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и AAM Crescent CLO ETF (CLOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICLO | CLOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 63.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICLO и CLOC
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что больше максимальной просадки CLOC в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и CLOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLO | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -0.54% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.06% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и CLOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLO | CLOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 0.88% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.42% | 0.88% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.42% | 0.88% | +1.54% |
Сравнение комиссий ICLO и CLOC
ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CLOC в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и CLOC
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности CLOC в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 3.66% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.02% | 5.49% | 6.51% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
ICLO and CLOC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICLO is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.49% for CLOC.
ICLO has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 3.66% for CLOC.
They also come from different issuers: Invesco and AAM. Their fees differ too: 0.26% for ICLO and 0.49% for CLOC.
Подберите оптимальное распределение для ICLO и CLOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор