Сравнение ICLO с BSCU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU).
ICLO и BSCU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г.. BSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLO и BSCU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLO и BSCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 1.08% | 5.27% | 7.05% | 8.90% | 0.38% |
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | -0.05% | 8.24% | 3.12% | 8.66% | -1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLO показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у BSCU с доходностью -0.05%.
ICLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLO и BSCU
ICLO берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии BSCU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ICLO vs. BSCU — Ранг доходности на риск
ICLO
BSCU
Сравнение ICLO c BSCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLO | BSCU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.09 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.28 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.33 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.35 | 9.47 | +11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLO | BSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.05 | +2.74 |
Корреляция
Корреляция между ICLO и BSCU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLO и BSCU
Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности BSCU в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLO Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF | 5.35% | 5.49% | 6.51% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | 4.63% | 4.56% | 4.70% | 4.07% | 3.06% | 1.93% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок ICLO и BSCU
Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки BSCU в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и BSCU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLO | BSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.47% | -22.34% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -2.39% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.28% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -8.26% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.59% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLO и BSCU
Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.32%, в то время как у Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF (BSCU) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLO | BSCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 1.40% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 2.02% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 3.71% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 6.65% | -4.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 6.55% | -4.07% |