PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLO с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLO с BDRY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICLO (Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - ICLO is a CLO fund actively managed by Invesco, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. ICLO is actively managed, while BDRY is passively managed. Over the past 3 years, ICLO returned 6.75%/yr vs 27.14%/yr for BDRY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ICLO charges 0.26%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности ICLO и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLO показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 43.90%.

ICLO

1 день
0.04%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.11%
6 месяцев
2.50%
1 год
5.71%
3 года*
6.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

BDRY

1 день
-2.47%
1 месяц
7.04%
С начала года
43.90%
6 месяцев
35.70%
1 год
142.69%
3 года*
27.14%
5 лет*
-11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLO и BDRY

2026 (YTD)2025202420232022
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		2.11%5.27%7.05%8.90%0.38%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		43.90%44.24%-47.40%25.79%-0.00%

Correlation

The correlation between ICLO and BDRY is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов ICLO и BDRY

Секторы
ICLO
BDRY

Финансовые услуги

6.6%
3.1%

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ICLO
6.6%
BDRY
3.1%

Потребительский циклический сектор

ICLO
3.3%
BDRY

-

Сырьевые материалы

ICLO
2.2%
BDRY

-

Коммуникационные услуги

ICLO

-

BDRY

-

Потребительский защитный сектор

ICLO

-

BDRY

-

Энергетика

ICLO

-

BDRY

-

Здравоохранение

ICLO

-

BDRY

-

Промышленность

ICLO

-

BDRY

-

Недвижимость

ICLO

-

BDRY

-

Технологии

ICLO

-

BDRY

-

Коммунальные услуги

ICLO

-

BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с CLOIICLO с VMFXXICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с TFLR
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA

Доходность на риск

ICLO vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLO c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLOBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
3.40

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.14
3.58

+3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.02

1.45

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.31

6.65

+9.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

70.34

19.36

+50.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLO vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLO на текущий момент составляет 4.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDRY равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLO и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLOBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

3.40

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

-0.13

+2.96

Просадки

Сравнение просадок ICLO и BDRY

Максимальная просадка ICLO за все время составила -3.47%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLO и BDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLOBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.47%

-89.16%

+85.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.35%

-21.60%

+21.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.47%

-69.71%

+66.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-89.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-69.60%

+69.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-58.38%

+58.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

7.40%

-7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLO и BDRY

Текущая волатильность для Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) составляет 0.31%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что ICLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLOBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

11.26%

-10.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

30.02%

-29.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

42.29%

-40.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

60.70%

-58.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.42%

62.58%

-60.16%

Сравнение комиссий ICLO и BDRY

ICLO берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLO и BDRY

Дивидендная доходность ICLO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.12%5.49%6.51%7.01%

Часто задаваемые вопросы

ICLO and BDRY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (11.26%) compared to ICLO (0.31%). In terms of maximum drawdown, ICLO dropped -3.47% vs BDRY's -89.16%.

On 3-year performance, BDRY leads with 27.14% vs 6.75% for ICLO. On fees, ICLO is cheaper at 0.26% per year. On volatility, ICLO has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDRY has performed better with a 27.14% return vs 6.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLO is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

ICLO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 0.00% for BDRY.

ICLO is categorized as CLO, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and ETFMG. Their fees differ too: 0.26% for ICLO and 3.76% for BDRY.

ICLO currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 3.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLO и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор