Сравнение ICLN с ZCLN.TO
ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and ZCLN.TO (BMO Clean Energy Index ETF) are both Alternative Energy Equities funds tracking the S&P Global Clean Energy Index, from iShares and BMO respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICLN returned 2.11%/yr vs 2.00%/yr for ZCLN.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ICLN и ZCLN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICLN торгуется в USD, в то время как ZCLN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZCLN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ICLN показывает доходность 40.60%, а ZCLN.TO немного выше – 41.24%.
ICLN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- 40.60%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 83.66%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 11.79%
ZCLN.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 41.24%
- 6 месяцев
- 35.44%
- 1 год
- 81.57%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICLN и ZCLN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 40.60% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -33.42% |
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 41.24% | 44.51% | -26.53% | -18.56% | -5.38% | -33.78% |
Correlation
The correlation between ICLN and ZCLN.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between ICLN and ZCLN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLN vs. ZCLN.TO — Ранг доходности на риск
ICLN
ZCLN.TO
Сравнение ICLN c ZCLN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLN | ZCLN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | 7.41 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.31 | 20.45 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLN | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 2.95 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.07 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.17 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ICLN и ZCLN.TO
Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки ZCLN.TO в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и ZCLN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLN | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.15% | -65.34% | -21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -11.07% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.18% | -43.36% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.16% | -56.85% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.10% | -23.47% | -13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.61% | -43.15% | -23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.00% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLN и ZCLN.TO
Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 9.30%, в то время как у BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLN | ZCLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 9.85% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.20% | 20.83% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | 27.83% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.20% | 27.78% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 28.90% | -1.70% |
Сравнение комиссий ICLN и ZCLN.TO
И ICLN, и ZCLN.TO имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLN и ZCLN.TO
Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности ZCLN.TO в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.16% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 1.19% | 1.71% | 2.13% | 1.37% | 0.93% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ICLN and ZCLN.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICLN and ZCLN.TO have the same expense ratio: 0.39% per year.
Both ETFs track S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: iShares and BMO.
Подберите оптимальное распределение для ICLN и ZCLN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор