PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с VYGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с VYGR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while VYGR (Voyager Therapeutics, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ICLN returned 11.52%/yr vs -12.79%/yr for VYGR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и VYGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 28.34%, что значительно выше, чем у VYGR с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции ICLN превзошли акции VYGR по среднегодовой доходности: 11.52% против -12.79% соответственно.

ICLN

1 день
0.80%
1 месяц
-3.23%
С начала года
28.34%
6 месяцев
28.17%
1 год
61.48%
3 года*
5.46%
5 лет*
-0.17%
10 лет*
11.52%

VYGR

1 день
3.71%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-16.74%
1 год
10.00%
3 года*
-34.59%
5 лет*
-5.51%
10 лет*
-12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и VYGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		28.34%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
VYGR
Voyager Therapeutics, Inc.		-7.63%-30.69%-32.82%38.36%125.09%-62.10%-48.75%48.40%-43.37%30.30%

Correlation

The correlation between ICLN and VYGR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2015 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

Voyager Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с VYGR:
VYGR с VOOVYGR с SPYVYGR с ALKSVYGR с SCHGVYGR с VXUSVYGR с RDIVVYGR с DFTX

Доходность на риск

ICLN vs. VYGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VYGR
Ранг доходности на риск VYGR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYGR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYGR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYGR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYGR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYGR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c VYGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNVYGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.15

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
0.72

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

0.27

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

0.48

+13.34

ICLN vs. VYGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа VYGR равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и VYGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и VYGR

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что меньше максимальной просадки VYGR в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и VYGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNVYGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-92.11%

+4.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-37.71%

+21.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-80.49%

+37.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-80.49%

+23.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-92.11%

+25.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.58%

-88.41%

+45.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.55%

-66.91%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

21.10%

-16.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и VYGR

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 12.94%, в то время как у Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) волатильность равна 19.66%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNVYGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

19.66%

-6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.57%

43.72%

-21.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

65.19%

-36.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

80.85%

-53.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

75.87%

-48.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и VYGR

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как VYGR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.54%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
VYGR
Voyager Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and VYGR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYGR has higher volatility (19.66%) compared to ICLN (12.94%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs VYGR's -92.11%.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и VYGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор