Сравнение ICLAX с THYIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica High Yield Muni (THYIX).
ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. THYIX управляется Transamerica. Фонд был запущен 30 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ICLAX и THYIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLAX и THYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | -1.47% | 12.18% | 7.30% | 10.23% | -15.19% | 5.43% | 13.16% | 12.33% | -4.36% | 11.12% |
THYIX Transamerica High Yield Muni | 0.02% | 3.17% | 6.05% | 8.24% | -18.68% | 7.94% | 3.15% | 9.62% | 0.66% | 9.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у THYIX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции ICLAX превзошли акции THYIX по среднегодовой доходности: 5.09% против 2.36% соответственно.
ICLAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 5.09%
THYIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLAX и THYIX
ICLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии THYIX в 0.76%.
Доходность на риск
ICLAX vs. THYIX — Ранг доходности на риск
ICLAX
THYIX
Сравнение ICLAX c THYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) и Transamerica High Yield Muni (THYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLAX | THYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.45 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.62 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.55 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 1.42 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLAX | THYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.45 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.06 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.87 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ICLAX и THYIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLAX и THYIX
Дивидендная доходность ICLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности THYIX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | 3.20% | 3.27% | 2.80% | 2.50% | 1.79% | 7.84% | 4.16% | 4.06% | 7.97% | 7.69% | 4.61% | 5.90% |
THYIX Transamerica High Yield Muni | 4.13% | 4.52% | 3.93% | 3.18% | 2.81% | 3.10% | 3.64% | 3.65% | 3.81% | 3.10% | 4.42% | 3.40% |
Просадки
Сравнение просадок ICLAX и THYIX
Максимальная просадка ICLAX за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки THYIX в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLAX и THYIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLAX | THYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -23.56% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -5.74% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -23.56% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.78% | -23.56% | +2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -3.70% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -4.61% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.20% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLAX и THYIX
Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Transamerica High Yield Muni (THYIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что ICLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLAX | THYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 1.21% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 1.92% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 5.72% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 5.34% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.17% | 4.96% | +2.21% |