- ISIN
- US89355J4334
- CUSIP
- 89355J433
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 30 июл. 2013 г.
- Категория
- High Yield Muni
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THYIX
Transamerica High Yield Muni (THYIX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции THYIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции THYIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $982.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Transamerica High Yield Muni (THYIX) показал доход в 1.57% с начала года и 6.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THYIX составила 2.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Transamerica High Yield Muni
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- -0.37%
- 10 лет*
- 2.14%
- Всё время*
- 4.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность THYIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении THYIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | 1.60% | -1.81% | 1.33% | 0.62% | 1.05% | -1.99% | 0.19% | 1.57% | ||||
| 2025 | 0.55% | 1.69% | -1.58% | -1.60% | -0.10% | 0.41% | -1.27% | 0.67% | 2.77% | 1.15% | 0.45% | 0.10% | 3.17% |
| 2024 | 0.57% | 0.45% | 0.41% | -1.55% | 0.66% | 2.35% | 1.15% | 0.92% | 1.88% | -1.41% | 1.95% | -1.40% | 6.05% |
| 2023 | 4.82% | -3.04% | 1.46% | -0.10% | -0.60% | 1.99% | 0.55% | -1.57% | -2.84% | -1.96% | 6.83% | 2.91% | 8.24% |
| 2022 | -2.04% | -1.18% | -4.03% | -5.98% | 1.30% | -5.39% | 4.73% | -3.02% | -7.12% | -2.19% | 5.87% | -0.55% | -18.68% |
| 2021 | 1.78% | -0.46% | 0.88% | 1.51% | 1.30% | 1.30% | 0.95% | -0.16% | -0.99% | -0.10% | 1.36% | 0.35% | 7.94% |
Метрики бенчмарка
Transamerica High Yield Muni has an annualized alpha of 3.76%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.88%) than losses (21.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.76%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 21.88%
- Участие в снижении
- 21.53%
Комиссия
Комиссия THYIX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THYIX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 75% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica High Yield Muni (THYIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.50 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 10.58 | -2.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica High Yield Muni за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.47 | $0.41 | $0.33 | $0.28 | $0.39 | $0.43 | $0.44 | $0.43 | $0.36 | $0.49 | $0.39 |
Дивидендный доход | 4.02% | 4.52% | 3.93% | 3.18% | 2.81% | 3.10% | 3.64% | 3.65% | 3.81% | 3.10% | 4.42% | 3.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica High Yield Muni. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.33 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.28 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica High Yield Muni показал максимальную просадку в 23.56%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Transamerica High Yield Muni составляет 2.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.56%окт. 2022 г. | 10mo 7d | — | 4y 7moдек. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-15.95%март 2020 г. | 17d | 9mo 22d | 10mo 9dмарт 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-8.86%дек. 2016 г. | 2mo 24d | 9mo 1d | 11mo 25dсент. 2016 г. - авг. 2017 г. | — |
-2.74%нояб. 2018 г. | 2mo 12d | 3mo 15d | 5mo 27dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-2.37%июнь 2015 г. | 4mo 7d | 3mo 10d | 7mo 17dфевр. 2015 г. - сент. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| THYIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.56% | -56.78% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -9.10% | +6.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.27% | -18.90% | +12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -25.43% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.56% | -33.92% | +10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.17% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -10.69% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 2.14% | -1.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с THYIX
Добавьте Transamerica High Yield Muni в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THYIX