PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICISX с VSMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICISX с VSMVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICISX (VY Columbia Small Cap Value II Portfolio) and VSMVX (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ICISX returned 10.45%/yr vs 10.25%/yr for VSMVX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ICISX charges 0.92%/yr vs 0.08%/yr for VSMVX.

Доходность

Сравнение доходности ICISX и VSMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICISX показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у VSMVX с доходностью 15.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICISX имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции VSMVX немного отстают с 10.25%.

ICISX

1 день
-0.79%
1 месяц
1.12%
С начала года
16.35%
6 месяцев
16.43%
1 год
36.48%
3 года*
16.23%
5 лет*
7.50%
10 лет*
10.45%

VSMVX

1 день
-1.15%
1 месяц
1.16%
С начала года
15.25%
6 месяцев
15.26%
1 год
37.71%
3 года*
14.11%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICISX и VSMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		16.35%8.38%11.15%14.13%-13.57%34.53%9.95%20.26%-17.54%11.24%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		15.25%6.38%7.53%14.85%-11.12%30.85%2.79%24.47%-12.67%11.64%

Correlation

The correlation between ICISX and VSMVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г.

0.94

The correlation between ICISX and VSMVX shifts across timeframes, from 0.83 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Columbia Small Cap Value II Portfolio

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ICISX:
ICISX с IRLNXICISX с RYPNXICISX с ATLAXICISX с NSDVXICISX с TASCXICISX с HRTVXICISX с RYSEX
Часто сравнивают с VSMVX:
VSMVX с VSIAXVSMVX с AVUVVSMVX с VOOVSMVX с VSGIXVSMVX с VBRVSMVX с SPYVSMVX с VB

Доходность на риск

ICISX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICISX
Ранг доходности на риск ICISX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICISX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICISX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICISX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICISX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICISX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VSMVX
Ранг доходности на риск VSMVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMVX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICISX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICISXVSMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.05

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.94

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

4.02

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

13.23

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICISX vs. VSMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICISX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMVX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICISX и VSMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICISXVSMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.05

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.26

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.50

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ICISX и VSMVX

Максимальная просадка ICISX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICISX и VSMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICISXVSMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-47.61%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-9.33%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.05%

-28.81%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-28.81%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.01%

-47.61%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.15%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-7.64%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.83%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ICISX и VSMVX

VY Columbia Small Cap Value II Portfolio (ICISX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеют волатильность 4.42% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICISXVSMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.44%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

11.58%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

18.34%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

22.02%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

24.13%

-0.46%

Сравнение комиссий ICISX и VSMVX

ICISX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICISX и VSMVX

Дивидендная доходность ICISX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.02%, что больше доходности VSMVX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICISX
VY Columbia Small Cap Value II Portfolio		24.02%27.95%11.14%7.68%17.24%0.74%4.30%13.90%14.67%4.45%4.26%0.62%
VSMVX
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares		1.65%1.45%1.85%1.92%1.88%1.66%1.46%1.65%1.89%1.55%1.26%1.42%

Часто задаваемые вопросы

ICISX and VSMVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMVX has higher volatility (4.44%) compared to ICISX (4.42%). In terms of maximum drawdown, ICISX dropped -59.91% vs VSMVX's -47.61%.

ICISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICISX и VSMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор