Сравнение ICIFX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
ICIFX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ICIFX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICIFX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICIFX Invesco Conservative Income Fund | 0.39% | 4.97% | 5.74% | 4.77% | 0.37% | -0.09% | 1.74% | 2.83% | 2.03% | 1.45% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ICIFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICIFX имеют среднегодовую доходность 2.47%, а акции BUBSX немного впереди с 2.49%.
ICIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 2.47%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICIFX и BUBSX
ICIFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
ICIFX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
ICIFX
BUBSX
Сравнение ICIFX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICIFX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 6.41 | -3.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.70 | 18.34 | -9.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.09 | 8.48 | -5.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.20 | 42.42 | -31.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.01 | 229.13 | -189.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICIFX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 6.41 | -3.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.42 | 4.44 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.25 | 3.56 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 3.12 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между ICIFX и BUBSX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICIFX и BUBSX
Дивидендная доходность ICIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICIFX Invesco Conservative Income Fund | 4.24% | 4.74% | 5.37% | 3.53% | 1.47% | 0.40% | 1.22% | 2.29% | 2.21% | 1.34% | 0.91% | 0.47% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок ICIFX и BUBSX
Максимальная просадка ICIFX за все время составила -2.19%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICIFX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICIFX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -1.88% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.10% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.24% | -0.83% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | -1.88% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.08% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.02% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICIFX и BUBSX
Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что ICIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICIFX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.20% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.46% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 0.65% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 0.75% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 0.70% | +0.40% |