PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICHKX с CAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICHKX с CAF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICHKX (Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund) and CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, ICHKX returned 4.10%/yr vs 5.88%/yr for CAF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICHKX charges 1.71%/yr vs 1.67%/yr for CAF.

Доходность

Сравнение доходности ICHKX и CAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICHKX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у CAF с доходностью 14.40%. За последние 10 лет акции ICHKX уступали акциям CAF по среднегодовой доходности: 4.10% против 5.88% соответственно.

ICHKX

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-1.52%
1 год
15.91%
3 года*
5.73%
5 лет*
-6.49%
10 лет*
4.10%

CAF

1 день
-0.60%
1 месяц
4.31%
С начала года
14.40%
6 месяцев
25.83%
1 год
49.97%
3 года*
17.21%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICHKX и CAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICHKX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund		-1.17%28.97%0.05%-14.52%-23.67%-6.90%14.58%30.08%-20.50%49.07%
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		14.40%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%12.74%23.50%-14.26%44.94%

Correlation

The correlation between ICHKX and CAF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2006 г.

0.62

The correlation between ICHKX and CAF shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund

Morgan Stanley China A Share Fund

Часто сравнивают с ICHKX:
ICHKX с QQQICHKX с VOOICHKX с TDFICHKX с MCSMXICHKX с GAAEXICHKX с EVCGXICHKX с FCHKX
Часто сравнивают с CAF:
CAF с FIQFXCAF с EVCGXCAF с CHILXCAF с GSAGXCAF с FCHKXCAF с MCHFXCAF с FHKIX

Доходность на риск

ICHKX vs. CAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICHKX
Ранг доходности на риск ICHKX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICHKX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICHKX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICHKX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICHKX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICHKX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICHKX c CAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICHKXCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.71

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.69

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

4.57

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

14.29

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICHKX vs. CAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICHKX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа CAF равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICHKX и CAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICHKXCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.71

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.06

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.27

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.28

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ICHKX и CAF

Максимальная просадка ICHKX за все время составила -70.67%, что больше максимальной просадки CAF в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICHKX и CAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICHKXCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.67%

-65.88%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-10.98%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.10%

-26.27%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.70%

-49.01%

-3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.39%

-49.01%

-9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.11%

-6.29%

-30.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.21%

-25.91%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.51%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ICHKX и CAF

Текущая волатильность для Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund (ICHKX) составляет 5.72%, в то время как у Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что ICHKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICHKXCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.15%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

13.74%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

18.55%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

21.46%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

21.87%

+0.57%

Сравнение комиссий ICHKX и CAF

ICHKX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии CAF в 1.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICHKX и CAF

Дивидендная доходность ICHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности CAF в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.32%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%
ICHKX
Guinness Atkinson China And Hong Kong Fund		1.07%1.06%1.11%0.74%0.86%20.44%3.57%4.37%12.53%6.76%5.31%12.25%

Часто задаваемые вопросы

ICHKX and CAF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAF has higher volatility (6.15%) compared to ICHKX (5.72%). In terms of maximum drawdown, ICHKX dropped -70.67% vs CAF's -65.88%.

CAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICHKX и CAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор