Сравнение ICGA.DE с IBIT
ICGA.DE (iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - ICGA.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ICGA.DE returned 3.16% vs -37.06% for IBIT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ICGA.DE charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности ICGA.DE и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICGA.DE торгуется в EUR, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICGA.DE показывает доходность -7.21%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.99%.
ICGA.DE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- -22.99%
- 6 месяцев
- -21.37%
- 1 год
- -37.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICGA.DE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ICGA.DE iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc | -7.21% | 16.59% | 33.33% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.99% | -17.52% | 101.23% |
Correlation
The correlation between ICGA.DE and IBIT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICGA.DE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ICGA.DE
IBIT
Сравнение ICGA.DE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICGA.DE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.87 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.72 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.25 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICGA.DE и IBIT
Максимальная просадка ICGA.DE за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки IBIT в -51.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGA.DE и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICGA.DE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -51.31% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | -51.31% | +33.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.83% | -46.52% | +13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.78% | -16.98% | -11.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 29.63% | -21.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICGA.DE и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) составляет 6.02%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что ICGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICGA.DE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 12.33% | -6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 34.46% | -20.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 43.87% | -24.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | 50.24% | -22.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 50.24% | -23.19% |
Сравнение комиссий ICGA.DE и IBIT
ICGA.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICGA.DE и IBIT
Ни ICGA.DE, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ICGA.DE and IBIT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for ICGA.DE.
ICGA.DE is categorized as China Equities, while IBIT is Cryptocurrency. ICGA.DE tracks MSCI China, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.28% for ICGA.DE and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для ICGA.DE и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор