PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICGA.DE с CSSX5E.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICGA.DE с CSSX5E.MI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ICGA.DE (iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc) and CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - ICGA.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China, while CSSX5E.MI is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICGA.DE returned -3.91%/yr vs 11.68%/yr for CSSX5E.MI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ICGA.DE charges 0.28%/yr vs 0.10%/yr for CSSX5E.MI.

Доходность

Сравнение доходности ICGA.DE и CSSX5E.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICGA.DE показывает доходность -7.21%, что значительно ниже, чем у CSSX5E.MI с доходностью 9.31%.

ICGA.DE

1 день
1.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-6.68%
1 год
3.16%
3 года*
6.05%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
—

CSSX5E.MI

1 день
0.77%
1 месяц
7.33%
С начала года
9.31%
6 месяцев
10.49%
1 год
20.75%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.68%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICGA.DE и CSSX5E.MI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ICGA.DE
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc		-7.21%16.59%27.32%-14.87%-15.07%-17.34%15.34%14.19%
CSSX5E.MI
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc		9.31%23.04%10.93%22.79%-9.22%23.62%-2.24%8.63%

Correlation

The correlation between ICGA.DE and CSSX5E.MI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc

iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

Часто сравнивают с ICGA.DE:
ICGA.DE с 36BZ.DEICGA.DE с CNYAICGA.DE с IASH.LICGA.DE с EXXU.DEICGA.DE с EXS1.DEICGA.DE с AYEM.DEICGA.DE с CBUK.DE
Часто сравнивают с CSSX5E.MI:
CSSX5E.MI с DBXD.DECSSX5E.MI с VWCG.DECSSX5E.MI с IWDA.ASCSSX5E.MI с LYMD.DECSSX5E.MI с SXRV.DECSSX5E.MI с KOCSSX5E.MI с VUAA.L

Доходность на риск

ICGA.DE vs. CSSX5E.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICGA.DE
Ранг доходности на риск ICGA.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICGA.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CSSX5E.MI
Ранг доходности на риск CSSX5E.MI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSX5E.MI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSX5E.MI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSX5E.MI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSX5E.MI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSX5E.MI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICGA.DE c CSSX5E.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICGA.DECSSX5E.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.29

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
1.98

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

1.92

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

6.58

-6.21

ICGA.DE vs. CSSX5E.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICGA.DE на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа CSSX5E.MI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICGA.DE и CSSX5E.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICGA.DE и CSSX5E.MI

Максимальная просадка ICGA.DE за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки CSSX5E.MI в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICGA.DE и CSSX5E.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICGA.DECSSX5E.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-38.50%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-10.81%

-6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.29%

-16.36%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.29%

-23.56%

-25.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.83%

0.00%

-32.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.78%

-7.26%

-21.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.47%

3.15%

+5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ICGA.DE и CSSX5E.MI

iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc (ICGA.DE) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ICGA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSSX5E.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICGA.DECSSX5E.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.33%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

13.15%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.07%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.79%

17.63%

+10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

18.32%

+8.73%

Сравнение комиссий ICGA.DE и CSSX5E.MI

ICGA.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CSSX5E.MI в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICGA.DE и CSSX5E.MI

Ни ICGA.DE, ни CSSX5E.MI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ICGA.DE and CSSX5E.MI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSSX5E.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSSX5E.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.28% for ICGA.DE.

ICGA.DE is categorized as China Equities, while CSSX5E.MI is Europe Equities. ICGA.DE tracks MSCI China, while CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.28% for ICGA.DE and 0.10% for CSSX5E.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICGA.DE и CSSX5E.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор