PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICF с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICF и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICF показывает доходность 16.93%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью 3.84%.


ICF

1 день
0.96%
1 месяц
3.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
17.09%
1 год
15.91%
3 года*
11.06%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.99%

SFLR

1 день
0.34%
1 месяц
0.39%
С начала года
3.84%
6 месяцев
4.29%
1 год
16.87%
3 года*
14.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICF и SFLR


2026 (YTD)2025202420232022
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
16.93%1.85%5.30%10.36%2.48%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF
3.84%13.29%19.99%21.20%0.42%

Correlation

The correlation between ICF and SFLR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.41

Over the past year, the correlation between ICF and SFLR has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Cohen & Steers REIT ETF

Innovator Equity Managed Floor ETF

Доходность на риск

ICF vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICF
Ранг доходности на риск ICF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 3737
Ранг коэф-та Мартина

SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICF c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ICFSFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.40

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

9.51

-4.33

ICF vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICF на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SFLR равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICF и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICF и SFLR

Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и SFLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICFSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-12.13%

-64.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-6.79%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-12.13%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.22%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-1.75%

-12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.71%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ICF и SFLR

iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ICF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICFSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.81%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

7.29%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

9.46%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

10.28%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

10.28%

+10.32%

Сравнение комиссий ICF и SFLR

ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICF и SFLR

Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SFLR в 0.32%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.38%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF
0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ICF and SFLR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICF has higher volatility (4.74%) compared to SFLR (3.81%). In terms of maximum drawdown, ICF dropped -76.74% vs SFLR's -12.13%.

On 3-year performance, SFLR leads with 14.88% vs 11.06% for ICF. On fees, ICF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, SFLR has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 14.88% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

ICF has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.32% for SFLR.

ICF is categorized as REIT, while SFLR is Options Trading. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.34% for ICF and 0.89% for SFLR.

SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICF и SFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор