Сравнение ICF с RWO
ICF (iShares Cohen & Steers REIT ETF) and RWO (SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF) are both REIT funds - ICF tracks the Cohen & Steers Realty Majors Index while RWO tracks the Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICF returned 5.70%/yr vs 3.93%/yr for RWO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ICF charges 0.34%/yr vs 0.50%/yr for RWO.
Доходность
Сравнение доходности ICF и RWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICF показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у RWO с доходностью 11.91%. За последние 10 лет акции ICF превзошли акции RWO по среднегодовой доходности: 5.70% против 3.93% соответственно.
ICF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 5.70%
RWO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 11.91%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам ICF и RWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 15.45% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 11.91% | 8.87% | 1.76% | 10.91% | -25.11% | 31.03% | -10.44% | 21.17% | -6.04% | 7.80% |
Correlation
The correlation between ICF and RWO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2008 г. | 0.89 |
The correlation between ICF and RWO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICF vs. RWO — Ранг доходности на риск
ICF
RWO
Сравнение ICF c RWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) и SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICF | RWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.59 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 6.13 | -1.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICF и RWO
Максимальная просадка ICF за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки RWO в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICF и RWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICF | RWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -67.69% | -9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -9.51% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -17.66% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -32.85% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -43.27% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.36% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -12.64% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.47% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICF и RWO
iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (RWO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что ICF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICF | RWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.61% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 9.88% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 13.10% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 17.07% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 18.20% | +2.43% |
Сравнение комиссий ICF и RWO
ICF берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии RWO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICF и RWO
Дивидендная доходность ICF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности RWO в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.43% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
RWO SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 3.23% | 3.62% | 3.68% | 3.53% | 3.69% | 2.79% | 3.25% | 3.97% | 3.90% | 3.26% | 3.77% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ICF and RWO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICF has higher volatility (5.11%) compared to RWO (4.61%). In terms of maximum drawdown, ICF dropped -76.74% vs RWO's -67.69%.
On 10-year performance, ICF leads with 5.70% vs 3.93% for RWO. On fees, ICF is cheaper at 0.34% per year. On volatility, RWO has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ICF has performed better with a 5.70% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICF is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for RWO.
RWO has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.43% for ICF.
ICF tracks Cohen & Steers Realty Majors Index, while RWO tracks Dow Jones Global Select Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.34% for ICF and 0.50% for RWO.
RWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICF и RWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор