PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICBU.L с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICBU.L с GUNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICBU.L (iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - ICBU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICBU.L returned 1.73%/yr vs 9.08%/yr for GUNR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ICBU.L charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности ICBU.L и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICBU.L показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 14.69%.

ICBU.L

1 день
0.20%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.91%
3 года*
5.47%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—

GUNR

1 день
-3.54%
1 месяц
-4.76%
С начала года
14.69%
6 месяцев
17.27%
1 год
35.90%
3 года*
12.75%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICBU.L и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICBU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF		0.45%7.60%4.08%6.74%-9.04%-1.35%6.50%9.92%-0.45%1.36%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		14.69%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%16.03%

Correlation

The correlation between ICBU.L and GUNR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с ICBU.L:
ICBU.L с GVIICBU.L с SUSD.LICBU.L с USDG.LICBU.L с PRIP.LICBU.L с SUSU.LICBU.L с XYLD.LICBU.L с SPY
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

ICBU.L vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICBU.L
Ранг доходности на риск ICBU.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBU.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBU.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBU.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBU.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBU.L c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICBU.LGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.32

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.93

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.29

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

19.54

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICBU.L vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBU.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBU.L и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICBU.LGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.32

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.31

+0.30

Просадки

Сравнение просадок ICBU.L и GUNR

Максимальная просадка ICBU.L за все время составила -13.92%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBU.L и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICBU.LGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-45.64%

+31.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-6.81%

+4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

-19.59%

+16.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-24.06%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-6.25%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-10.40%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.84%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBU.L и GUNR

Текущая волатильность для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) составляет 1.35%, в то время как у FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что ICBU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICBU.LGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

5.51%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

13.06%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

15.58%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

19.04%

-14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

20.44%

-16.02%

Сравнение комиссий ICBU.L и GUNR

ICBU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBU.L и GUNR

Дивидендная доходность ICBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности GUNR в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.33%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
ICBU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF		5.54%4.21%3.78%2.77%1.93%1.93%2.78%2.93%2.65%0.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICBU.L and GUNR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICBU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICBU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

ICBU.L is categorized as Corporate Bonds, while GUNR is Commodity Producers Equities. ICBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.15% for ICBU.L and 0.46% for GUNR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICBU.L и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор