PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ICBU.L с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ICBU.L и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICBU.L показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%.


ICBU.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.93%
3 года*
5.47%
5 лет*
1.73%
10 лет*

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICBU.L и BIL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICBU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF
0.45%7.60%4.08%6.74%-9.04%-1.35%6.50%9.92%-0.45%1.36%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.58%

Correlation

The correlation between ICBU.L and BIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

ICBU.L vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ICBU.L
Ранг доходности на риск ICBU.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICBU.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICBU.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICBU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICBU.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICBU.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина

BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICBU.L c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ICBU.LBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-18.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-171.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

87.91

-86.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

355.35

-353.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

2,817.77

-2,809.22

ICBU.L vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICBU.L на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICBU.L и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ICBU.LBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

19.71

-18.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

13.15

-12.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

2.78

-2.17

Просадки

Сравнение просадок ICBU.L и BIL

Максимальная просадка ICBU.L за все время составила -13.92%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBU.L и BIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ICBU.LBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.92%

-0.78%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.14%

-0.01%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.24%

-0.01%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.92%

-0.10%

-13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-0.26%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.00%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ICBU.L и BIL

iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ICBU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ICBU.LBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.06%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

0.13%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03%

0.20%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

0.26%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

0.26%

+4.16%

Сравнение комиссий ICBU.L и BIL

ICBU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ICBU.L и BIL

Дивидендная доходность ICBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности BIL в 3.86%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
ICBU.L
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF
5.54%4.21%3.78%2.77%1.93%1.93%2.78%2.93%2.65%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы


ICBU.L and BIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for ICBU.L.

ICBU.L is categorized as Corporate Bonds, while BIL is Government Bonds. ICBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ICBU.L and 0.14% for BIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICBU.L и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор