Сравнение ICBU.L с BIL
ICBU.L (iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - ICBU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICBU.L returned 1.73%/yr vs 3.41%/yr for BIL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ICBU.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности ICBU.L и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICBU.L показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%.
ICBU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам ICBU.L и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 0.45% | 7.60% | 4.08% | 6.74% | -9.04% | -1.35% | 6.50% | 9.92% | -0.45% | 1.36% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.58% |
Correlation
The correlation between ICBU.L and BIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICBU.L vs. BIL — Ранг доходности на риск
ICBU.L
BIL
Сравнение ICBU.L c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICBU.L | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -171.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 87.91 | -86.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 355.35 | -353.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 2,817.77 | -2,809.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICBU.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 19.71 | -18.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 13.15 | -12.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 2.78 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок ICBU.L и BIL
Максимальная просадка ICBU.L за все время составила -13.92%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICBU.L и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICBU.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.92% | -0.78% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -0.01% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | -0.01% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.92% | -0.10% | -13.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -0.26% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.00% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICBU.L и BIL
iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF (ICBU.L) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ICBU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICBU.L | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.06% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.13% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 0.20% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 0.26% | +4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 0.26% | +4.16% |
Сравнение комиссий ICBU.L и BIL
ICBU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICBU.L и BIL
Дивидендная доходность ICBU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
ICBU.L iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF | 5.54% | 4.21% | 3.78% | 2.77% | 1.93% | 1.93% | 2.78% | 2.93% | 2.65% | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ICBU.L and BIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for ICBU.L.
ICBU.L is categorized as Corporate Bonds, while BIL is Government Bonds. ICBU.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ICBU.L and 0.14% for BIL.
Подберите оптимальное распределение для ICBU.L и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор