Сравнение ICAP с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
ICAP и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ICAP и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICAP и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | -2.22% | 15.77% | 14.83% | 8.82% | -10.10% | 0.57% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | -0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ICAP показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
ICAP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICAP и VFMV
ICAP берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
ICAP vs. VFMV — Ранг доходности на риск
ICAP
VFMV
Сравнение ICAP c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICAP | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.63 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.80 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 3.69 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICAP | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.63 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.66 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ICAP и VFMV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAP и VFMV
Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | 9.90% | 8.89% | 8.30% | 8.65% | 8.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок ICAP и VFMV
Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICAP | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.20% | -33.64% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -9.63% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -4.26% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -3.69% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.09% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAP и VFMV
InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что ICAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICAP | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.43% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 6.62% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 12.28% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 11.77% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 14.34% | +3.98% |