PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICAP с EADOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICAP с EADOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ICAP (InfraCap Equity Income Fund ETF) and EADOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A) are both funds - ICAP is a fund fund actively managed by InfraCap, while EADOX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 3 years, ICAP returned 18.21%/yr vs 15.32%/yr for EADOX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ICAP charges 0.80%/yr vs 1.11%/yr for EADOX.

Доходность

Сравнение доходности ICAP и EADOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICAP показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у EADOX с доходностью 6.62%.

ICAP

1 день
-1.34%
1 месяц
1.75%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.96%
1 год
25.61%
3 года*
18.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

EADOX

1 день
0.12%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.62%
6 месяцев
8.08%
1 год
18.73%
3 года*
15.32%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICAP и EADOX

2026 (YTD)20252024202320222021
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		7.55%15.77%14.83%8.82%-10.10%0.57%
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		6.62%16.93%14.52%11.13%-6.42%-0.07%

Correlation

The correlation between ICAP and EADOX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г.

0.35

The correlation between ICAP and EADOX shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap Equity Income Fund ETF

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с ICAP:
ICAP с JEPIICAP с INFRICAP с DIVOICAP с SCHDICAP с VGTICAP с QQQICAP с DGRW
Часто сравнивают с EADOX:
EADOX с AGEPXEADOX с APFOXEADOX с EGRIXEADOX с FFRHXEADOX с VOOEADOX с SPYEADOX с JAAA

Доходность на риск

ICAP vs. EADOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICAP
Ранг доходности на риск ICAP: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EADOX
Ранг доходности на риск EADOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADOX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADOX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADOX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAP c EADOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICAPEADOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
5.63

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
8.93

-6.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

2.65

-1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.25

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

21.32

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICAP vs. EADOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAP на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа EADOX равного 5.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAP и EADOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICAPEADOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

5.63

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.71

-1.27

Просадки

Сравнение просадок ICAP и EADOX

Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что больше максимальной просадки EADOX в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и EADOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICAPEADOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.20%

-19.15%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-3.61%

-7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.31%

-3.61%

-16.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

0.00%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-2.53%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

0.89%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAP и EADOX

InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что ICAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EADOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICAPEADOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

0.64%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

2.99%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

3.37%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

4.57%

+13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

4.71%

+13.46%

Сравнение комиссий ICAP и EADOX

ICAP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EADOX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAP и EADOX

Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что меньше доходности EADOX в 10.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EADOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A		10.45%10.51%8.27%8.73%8.87%7.56%7.42%7.57%7.83%7.61%4.04%
ICAP
InfraCap Equity Income Fund ETF		9.50%8.89%8.30%8.65%8.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICAP and EADOX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICAP has higher volatility (3.47%) compared to EADOX (0.64%). In terms of maximum drawdown, ICAP dropped -24.20% vs EADOX's -19.15%.

EADOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.63 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICAP и EADOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор