Сравнение ICAP с EADOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX).
ICAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 28 дек. 2021 г.. EADOX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ICAP и EADOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICAP и EADOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | -2.22% | 15.77% | 14.83% | 8.82% | -10.10% | 0.57% |
EADOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A | 1.47% | 16.93% | 14.52% | 11.13% | -6.42% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ICAP показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у EADOX с доходностью 1.47%.
ICAP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 16.40%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EADOX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICAP и EADOX
ICAP берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EADOX в 1.11%.
Доходность на риск
ICAP vs. EADOX — Ранг доходности на риск
ICAP
EADOX
Сравнение ICAP c EADOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICAP | EADOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 4.12 | -3.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 5.77 | -4.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.06 | -0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.06 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 16.37 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICAP | EADOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 4.12 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.63 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между ICAP и EADOX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAP и EADOX
Дивидендная доходность ICAP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что меньше доходности EADOX в 10.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAP InfraCap Equity Income Fund ETF | 9.90% | 8.89% | 8.30% | 8.65% | 8.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EADOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A | 10.84% | 10.51% | 8.27% | 8.73% | 8.87% | 7.56% | 7.42% | 7.57% | 7.83% | 7.61% | 4.04% |
Просадки
Сравнение просадок ICAP и EADOX
Максимальная просадка ICAP за все время составила -24.20%, что больше максимальной просадки EADOX в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAP и EADOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICAP | EADOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.20% | -19.15% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -3.61% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -3.50% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -2.56% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 0.90% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAP и EADOX
InfraCap Equity Income Fund ETF (ICAP) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class A (EADOX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что ICAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EADOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICAP | EADOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 1.77% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 2.67% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 3.61% | +13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 4.53% | +13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 4.72% | +13.60% |