PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICAGY с FINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ICAGY с FINV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ICAGY (International Consolidated Airlines Group, S.A.) and FINV (FinVolution Group) are both stocks. ICAGY operates in Airlines (Industrials), while FINV operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, ICAGY returned 20.64%/yr vs -8.23%/yr for FINV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICAGY и FINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Consolidated Airlines Group, S.A. (ICAGY) и FinVolution Group (FINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICAGY показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у FINV с доходностью -4.23%.

ICAGY

1 день
2.61%
1 месяц
16.32%
С начала года
17.70%
6 месяцев
15.80%
1 год
48.20%
3 года*
50.47%
5 лет*
20.64%
10 лет*
7.86%

FINV

1 день
-2.89%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-7.76%
1 год
-48.73%
3 года*
6.95%
5 лет*
-8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICAGY и FINV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICAGY
International Consolidated Airlines Group, S.A.		17.70%49.77%97.26%32.88%-23.36%-12.61%-68.67%18.14%-8.00%12.99%
FINV
FinVolution Group		-4.23%-20.07%45.47%4.39%6.39%89.23%8.51%-22.85%-49.37%-46.54%

Correlation

The correlation between ICAGY and FINV is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICAGY:

$32.32B

FINV:

$1.21B

EPS

ICAGY:

€1.94

FINV:

CN¥8.34

Коэффициент P/E

ICAGY:

5.87

FINV:

3.84

Коэффициент PEG

ICAGY:

0.05

FINV:

1.35

Коэффициент P/S

ICAGY:

0.66

FINV:

0.64

Коэффициент P/B

ICAGY:

3.75

FINV:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

ICAGY:

€42.41B

FINV:

CN¥13.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICAGY:

€9.69B

FINV:

CN¥10.21B

EBITDA (12 мес.)

ICAGY:

€9.31B

FINV:

CN¥2.61B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Consolidated Airlines Group, S.A.

FinVolution Group

Часто сравнивают с ICAGY:
ICAGY с SPYICAGY с CCLICAGY с VOOICAGY с AFLYYICAGY с NUTXICAGY с SANICAGY с BBVA
Часто сравнивают с FINV:
FINV с QFINFINV с ECPGFINV с NEXTFINV с ASNDFINV с BTMDFINV с MUSAFINV с VALE

Доходность на риск

ICAGY vs. FINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICAGY
Ранг доходности на риск ICAGY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICAGY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICAGY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICAGY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICAGY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICAGY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FINV
Ранг доходности на риск FINV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINV: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICAGY c FINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Consolidated Airlines Group, S.A. (ICAGY) и FinVolution Group (FINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICAGYFINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-1.01

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-1.54

+3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.82

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

-0.87

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

-1.14

+6.27

ICAGY vs. FINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICAGY на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа FINV равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAGY и FINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICAGY и FINV

Максимальная просадка ICAGY за все время составила -85.75%, примерно равная максимальной просадке FINV в -89.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAGY и FINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICAGYFINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.75%

-89.76%

+4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-56.42%

+31.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.07%

-56.42%

+19.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.32%

-69.21%

+8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-52.75%

+44.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.01%

-54.08%

+17.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

42.70%

-33.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ICAGY и FINV

Текущая волатильность для International Consolidated Airlines Group, S.A. (ICAGY) составляет 9.34%, в то время как у FinVolution Group (FINV) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что ICAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICAGYFINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

14.91%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.75%

33.70%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.55%

48.57%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.37%

49.56%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.25%

71.64%

-25.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICAGY и FINV

Дивидендная доходность ICAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FINV в 6.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FINV
FinVolution Group		6.50%5.30%3.49%4.39%4.13%3.45%4.49%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICAGY
International Consolidated Airlines Group, S.A.		1.93%2.27%0.89%0.00%0.00%0.00%15.07%7.56%3.77%2.45%1.86%1.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICAGY и FINV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Consolidated Airlines Group, S.A. и FinVolution Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
17.18B
3.19B
(ICAGY) Общая выручка
(FINV) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ICAGY значения в EUR, FINV значения в CNY

Сравнение рентабельности ICAGY и FINV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Consolidated Airlines Group, S.A. и FinVolution Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
24.0%
76.3%
Активы портфеля
ICAGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Consolidated Airlines Group, S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.13B при выручке в 17.18B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

FINV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.

ICAGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Consolidated Airlines Group, S.A. сообщила об операционной прибыли в 3.07B при выручке в 17.18B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

FINV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила об операционной прибыли в 526.49M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

ICAGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Consolidated Airlines Group, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 17.18B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

FINV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinVolution Group сообщила о чистой прибыли в 412.55M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

ICAGY and FINV have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINV has higher volatility (14.91%) compared to ICAGY (9.34%). In terms of maximum drawdown, ICAGY dropped -85.75% vs FINV's -89.76%.

ICAGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICAGY и FINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор