Сравнение ICAGY с AFLYY
ICAGY (International Consolidated Airlines Group, S.A.) and AFLYY (Air France KLM SA) are both stocks. Both operate in the Airlines industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ICAGY returned 1.14%/yr vs -16.68%/yr for AFLYY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ICAGY и AFLYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICAGY показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у AFLYY с доходностью -3.45%. За последние 10 лет акции ICAGY превзошли акции AFLYY по среднегодовой доходности: 1.14% против -16.68% соответственно.
ICAGY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 13.94%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 45.26%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 1.14%
AFLYY
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 15.60%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- -10.17%
- 5 лет*
- -25.90%
- 10 лет*
- -16.68%
Сравнение доходности по годам ICAGY и AFLYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICAGY International Consolidated Airlines Group, S.A. | 3.09% | 49.77% | 97.26% | 32.88% | -23.36% | -12.61% | -68.67% | 18.14% | -8.00% | 66.87% |
AFLYY Air France KLM SA | -3.45% | 61.35% | -48.15% | 14.71% | -69.02% | -29.65% | -43.38% | 1.25% | -33.00% | 203.08% |
Correlation
The correlation between ICAGY and AFLYY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between ICAGY and AFLYY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ICAGY:
$28.31B
AFLYY:
$33.09B
ICAGY:
$1.94
AFLYY:
$0.07
ICAGY:
5.85
AFLYY:
17.04
ICAGY:
0.65
AFLYY:
0.80
ICAGY:
$42.41B
AFLYY:
$33.35B
ICAGY:
$9.69B
AFLYY:
$5.23B
ICAGY:
$9.31B
AFLYY:
$5.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICAGY vs. AFLYY — Ранг доходности на риск
ICAGY
AFLYY
Сравнение ICAGY c AFLYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Consolidated Airlines Group, S.A. (ICAGY) и Air France KLM SA (AFLYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICAGY | AFLYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.28 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 0.48 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICAGY | AFLYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.22 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.47 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | -0.32 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.29 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок ICAGY и AFLYY
Максимальная просадка ICAGY за все время составила -85.75%, что меньше максимальной просадки AFLYY в -97.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAGY и AFLYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICAGY | AFLYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.75% | -97.70% | +11.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.39% | -42.67% | +17.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.07% | -63.21% | +26.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | -87.67% | +24.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.75% | -95.87% | +10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.61% | -95.92% | +76.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -72.35% | +35.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 25.26% | -15.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICAGY и AFLYY
Текущая волатильность для International Consolidated Airlines Group, S.A. (ICAGY) составляет 14.61%, в то время как у Air France KLM SA (AFLYY) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что ICAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFLYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICAGY | AFLYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.61% | 15.52% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 41.28% | -12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.36% | 54.43% | -18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.26% | 55.17% | -14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.29% | 52.74% | -5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICAGY и AFLYY
Дивидендная доходность ICAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как AFLYY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLYY Air France KLM SA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICAGY International Consolidated Airlines Group, S.A. | 2.20% | 2.27% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.07% | 7.56% | 3.77% | 2.45% | 1.86% | 1.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICAGY и AFLYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Consolidated Airlines Group, S.A. и Air France KLM SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICAGY и AFLYY
ICAGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Consolidated Airlines Group, S.A. сообщила о валовой прибыли в 4.13B при выручке в 17.18B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
AFLYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air France KLM SA сообщила о валовой прибыли в 499.07M при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 6.6%.
ICAGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Consolidated Airlines Group, S.A. сообщила об операционной прибыли в 3.07B при выручке в 17.18B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
AFLYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air France KLM SA сообщила об операционной прибыли в -21.35M при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
ICAGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Consolidated Airlines Group, S.A. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 17.18B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
AFLYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air France KLM SA сообщила о чистой прибыли в -291.72M при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
ICAGY and AFLYY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFLYY has higher volatility (15.52%) compared to ICAGY (14.61%). In terms of maximum drawdown, ICAGY dropped -85.75% vs AFLYY's -97.70%.
ICAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICAGY и AFLYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор