PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBZL.L с FLBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBZL.L с FLBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBZL.L (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)) and FLBR (Franklin FTSE Brazil ETF) are both Latin America Equities funds - IBZL.L tracks the MSCI Brazil NR USD while FLBR tracks the FTSE Brazil RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBZL.L returned 8.43%/yr vs 6.34%/yr for FLBR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBZL.L charges 0.74%/yr vs 0.19%/yr for FLBR.

Доходность

Сравнение доходности IBZL.L и FLBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBZL.L торгуется в GBp, в то время как FLBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLBR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBZL.L показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у FLBR с доходностью 13.73%.

IBZL.L

1 день
0.18%
1 месяц
-12.02%
С начала года
10.16%
6 месяцев
7.43%
1 год
35.10%
3 года*
9.39%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.70%

FLBR

1 день
-2.09%
1 месяц
-12.61%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.78%
1 год
35.04%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBZL.L и FLBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		10.16%38.28%-26.04%25.61%32.04%-19.06%-16.73%15.40%3.61%1.94%
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		13.73%35.19%-26.32%26.54%23.58%-15.99%-22.48%23.58%3.67%-0.30%

Correlation

The correlation between IBZL.L and FLBR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.66

The correlation between IBZL.L and FLBR has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBZL.L и FLBR

Секторы
IBZL.L
FLBR

Финансовые услуги

33.2%
28.0%

Энергетика

18.9%
19.4%

Сырьевые материалы

13.7%
15.9%

Коммунальные услуги

12.7%
14.7%

Промышленность

10.8%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.5%

Здравоохранение

2.2%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
2.4%

Технологии

1.1%
0.7%

Недвижимость

-

0.8%

Финансовые услуги

IBZL.L
33.2%
FLBR
28.0%

Энергетика

IBZL.L
18.9%
FLBR
19.4%

Сырьевые материалы

IBZL.L
13.7%
FLBR
15.9%

Коммунальные услуги

IBZL.L
12.7%
FLBR
14.7%

Промышленность

IBZL.L
10.8%
FLBR
7.8%

Потребительский защитный сектор

IBZL.L
4.2%
FLBR
4.5%

Здравоохранение

IBZL.L
2.2%
FLBR
2.7%

Коммуникационные услуги

IBZL.L
2.0%
FLBR
1.8%

Потребительский циклический сектор

IBZL.L
1.3%
FLBR
2.4%

Технологии

IBZL.L
1.1%
FLBR
0.7%

Недвижимость

IBZL.L

-

FLBR
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

Franklin FTSE Brazil ETF

Часто сравнивают с IBZL.L:
IBZL.L с EWZIBZL.L с EWOIBZL.L с SP2D.DEIBZL.L с VOOIBZL.L с pbrIBZL.L с ACWIIBZL.L с IJPH.L
Часто сравнивают с FLBR:
FLBR с EWZFLBR с ILFFLBR с FLLAFLBR с USDFLBR с FLAUFLBR с VOOFLBR с GAL

Доходность на риск

IBZL.L vs. FLBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBZL.L
Ранг доходности на риск IBZL.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBZL.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBZL.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBZL.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBZL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBZL.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FLBR
Ранг доходности на риск FLBR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBZL.L c FLBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) и Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBZL.LFLBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.52

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.02

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

2.16

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

7.28

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBZL.L vs. FLBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBZL.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLBR равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBZL.L и FLBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBZL.LFLBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.52

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.14

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IBZL.L и FLBR

Максимальная просадка IBZL.L за все время составила -69.44%, что больше максимальной просадки FLBR в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBZL.L и FLBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBZL.LFLBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.44%

-52.04%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-16.30%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-27.83%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.21%

-30.96%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-16.30%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.85%

-17.25%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.83%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IBZL.L и FLBR

Текущая волатильность для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IBZL.L) составляет 5.42%, в то время как у Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что IBZL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBZL.LFLBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.31%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

19.57%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.29%

23.23%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

26.27%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.47%

32.02%

-0.55%

Сравнение комиссий IBZL.L и FLBR

IBZL.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLBR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBZL.L и FLBR

Дивидендная доходность IBZL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности FLBR в 6.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLBR
Franklin FTSE Brazil ETF		6.84%7.71%7.68%8.84%11.99%8.71%2.32%3.42%3.72%0.42%0.00%0.00%
IBZL.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		5.82%5.74%8.31%6.83%16.49%8.64%2.44%3.28%3.31%1.86%2.24%5.42%

Часто задаваемые вопросы

IBZL.L and FLBR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLBR is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLBR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.74% for IBZL.L.

IBZL.L tracks MSCI Brazil NR USD, while FLBR tracks FTSE Brazil RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.74% for IBZL.L and 0.19% for FLBR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBZL.L и FLBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор