PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBUY с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBUY с AIEQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IBUY (Amplify Online Retail ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - IBUY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the EQM Online Retail Index, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, IBUY returned 2.17% vs 19.15% for AIEQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBUY charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности IBUY и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBUY показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью 8.03%.

IBUY

1 день
0.18%
1 месяц
3.20%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-9.86%
1 год
2.17%
3 года*
15.47%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
11.07%

AIEQ

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.14%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.07%
1 год
19.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBUY и AIEQ

2026 (YTD)20252024
IBUY
Amplify Online Retail ETF		-9.12%15.26%25.39%
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		8.03%13.96%15.21%

Correlation

The correlation between IBUY and AIEQ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.77

The correlation between IBUY and AIEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBUY и AIEQ

Секторы
IBUY
AIEQ

Потребительский циклический сектор

68.1%
9.7%

Коммуникационные услуги

8.6%
11.2%

Технологии

6.0%
39.7%

Финансовые услуги

5.1%
11.7%

Здравоохранение

5.0%
6.7%

Промышленность

4.9%
10.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.6%

Недвижимость

0.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

IBUY
68.1%
AIEQ
9.7%

Коммуникационные услуги

IBUY
8.6%
AIEQ
11.2%

Технологии

IBUY
6.0%
AIEQ
39.7%

Финансовые услуги

IBUY
5.1%
AIEQ
11.7%

Здравоохранение

IBUY
5.0%
AIEQ
6.7%

Промышленность

IBUY
4.9%
AIEQ
10.4%

Потребительский защитный сектор

IBUY
1.7%
AIEQ
4.6%

Недвижимость

IBUY
0.6%
AIEQ
0.2%

Сырьевые материалы

IBUY

-

AIEQ
2.8%

Энергетика

IBUY

-

AIEQ
2.8%

Коммунальные услуги

IBUY

-

AIEQ
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Online Retail ETF

Amplify AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с IBUY:
IBUY с FPXIBUY с FSRPXIBUY с RXIIBUY с ARKWIBUY с VCRIBUY с VDCIBUY с ISHP
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

IBUY vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBUY
Ранг доходности на риск IBUY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBUY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBUY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBUY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBUY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBUY: 99
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBUY c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Online Retail ETF (IBUY) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBUYAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
1.50

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.07

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

2.11

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

8.00

-7.80

IBUY vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBUY на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа AIEQ равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBUY и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBUY и AIEQ

Максимальная просадка IBUY за все время составила -73.00%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBUY и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBUYAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.00%

-24.19%

-48.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-9.11%

-14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.33%

-2.85%

-48.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.75%

-3.28%

-26.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

2.40%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IBUY и AIEQ

Amplify Online Retail ETF (IBUY) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что IBUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBUYAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.68%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.52%

10.15%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

12.87%

+9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.13%

19.47%

+12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.18%

19.47%

+9.71%

Сравнение комиссий IBUY и AIEQ

IBUY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBUY и AIEQ

Дивидендная доходность IBUY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AIEQ в 0.40%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.40%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBUY
Amplify Online Retail ETF		0.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.54%0.29%

Часто задаваемые вопросы

IBUY and AIEQ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBUY has higher volatility (6.65%) compared to AIEQ (4.68%). In terms of maximum drawdown, IBUY dropped -73.00% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, AIEQ leads with 19.15% vs 2.17% for IBUY. On fees, IBUY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIEQ has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIEQ has performed better with a 19.15% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBUY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

AIEQ has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.12% for IBUY.

IBUY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. IBUY tracks EQM Online Retail Index, while AIEQ tracks AI Powered Equity Index. Their fees differ too: 0.65% for IBUY and 0.75% for AIEQ.

AIEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBUY и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор