Сравнение IBTS.L с SMH
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTS.L returned 2.61%/yr vs 37.20%/yr for SMH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и SMH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 59.78%. За последние 10 лет акции IBTS.L уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 2.61% против 37.20% соответственно.
IBTS.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 2.61%
SMH
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 59.78%
- 6 месяцев
- 56.71%
- 1 год
- 129.28%
- 3 года*
- 54.67%
- 5 лет*
- 37.73%
- 10 лет*
- 37.20%
Сравнение доходности по годам IBTS.L и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.89% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.37% | 7.22% | -8.60% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 59.78% | 38.54% | 41.53% | 64.71% | -25.63% | 43.48% | 50.97% | 58.19% | -3.66% | 26.50% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and SMH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.09 |
The correlation between IBTS.L and SMH shifts across timeframes, from -0.05 (5 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. SMH — Ранг доходности на риск
IBTS.L
SMH
Сравнение IBTS.L c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTS.L | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.63 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 10.56 | -9.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 37.07 | -34.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTS.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 4.29 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.12 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 1.17 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.82 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и SMH
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -45.91%, примерно равная максимальной просадке SMH в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.91% | -47.21% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -12.51% | +8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -35.65% | +26.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -35.65% | +19.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | -35.65% | +16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -10.16% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -8.74% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.56% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и SMH
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.67%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 14.11% | -12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 24.82% | -20.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 30.84% | -24.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 33.70% | -25.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 32.01% | -22.77% |
Сравнение комиссий IBTS.L и SMH
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и SMH
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.98% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and SMH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
IBTS.L is categorized as Government Bonds, while SMH is Semiconductors. IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор