PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) Коэффициент Шарпа: 0.73

ETF · Валюта в GBP · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

The fund seeks to track the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, providing distributing exposure to USD-denominated short-duration U.S. Treasury securities with maturities between 1 and 3 years.

Коэффициент Шарпа IBTS.L равен 0.73, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.73 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа IBTS.L

Ранг коэффициента Шарпа IBTS.L: 22.222
Ниже среднего

IBTS.L опережает 22.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция IBTS.L на рынке

График показывает коэффициент Шарпа IBTS.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.86 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.86 до 2.40
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.40 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.70+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.70 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF с другими ETF в категории Government Bonds, Short-Term Bond за несколько временных периодов, показывая, как доходность IBTS.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
PR1T.LAmundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)12.95
IB01.LiShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)11.94
BBIL.LJPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD Acc9.40
VDST.LVanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating9.31
IBTU.LiShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)8.12
TIGB.LInvesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist3.87
USFR.LWisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD3.60
XUT3.LXtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D3.06
IBTA.LiShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)2.80
VDCA.LVanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation2.60
IBTS.LiShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0.73

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа IBTS.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда IBTS.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

IBTS.L действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель