Сравнение IBTS.L с IBTM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L).
IBTS.L и IBTM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. IBTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTS.L или IBTM.L.
Основные характеристики
| IBTS.L | IBTM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.36% | -1.43% |
| Дох-ть за 1 год | 3.08% | -3.13% |
| Дох-ть за 3 года | 4.41% | -0.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.89% | -0.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.38% | 4.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | -0.38 |
| Дневная вол-ть | 7.81% | 7.76% |
| Макс. просадка | -18.99% | -25.39% |
| Current Drawdown | -8.72% | -22.44% |
Корреляция
Корреляция между IBTS.L и IBTM.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и IBTM.L
С начала года, IBTS.L показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью -1.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBTS.L имеют среднегодовую доходность 4.38%, а акции IBTM.L немного впереди с 4.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTS.L и IBTM.L
И IBTS.L, и IBTM.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTS.L c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и IBTM.L
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности IBTM.L в 3.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 4.87% | 3.79% | 0.88% | 0.85% | 2.33% | 3.05% | 2.01% | 1.31% | 0.91% | 0.76% | 0.42% | 0.30% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 3.99% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% | 3.44% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и IBTM.L
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и IBTM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и IBTM.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 2.26%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.