Сравнение IBTS.L с IAU
IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBTS.L returned 2.61%/yr vs 13.95%/yr for IAU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IBTS.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и IAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBTS.L торгуется в GBP, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции IBTS.L уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.61% против 13.95% соответственно.
IBTS.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 2.61%
IAU
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам IBTS.L и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 0.89% | -1.91% | 5.79% | -1.41% | 7.61% | 0.64% | -0.34% | 0.37% | 7.22% | -8.60% |
IAU iShares Gold Trust | 1.07% | 52.27% | 29.07% | 7.20% | 11.18% | -3.09% | 21.36% | 13.49% | 4.07% | 3.14% |
Correlation
The correlation between IBTS.L and IAU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between IBTS.L and IAU shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTS.L vs. IAU — Ранг доходности на риск
IBTS.L
IAU
Сравнение IBTS.L c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTS.L | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.64 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 4.23 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTS.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.21 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.15 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.86 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.70 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и IAU
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -45.91%, что больше максимальной просадки IAU в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTS.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.91% | -41.56% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -18.69% | +14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -18.69% | +9.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.29% | -18.69% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | -22.73% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -18.69% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -13.02% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 7.25% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и IAU
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTS.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 4.77% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 21.82% | -17.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.09% | 25.30% | -19.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 16.70% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 16.20% | -6.96% |
Сравнение комиссий IBTS.L и IAU
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и IAU
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.98% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
IBTS.L and IAU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
IBTS.L is categorized as Government Bonds, while IAU is Gold. IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор