Сравнение IBTR с GGOV
IBTR (iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - IBTR is a Government Bonds fund tracking the ICE 2036 Maturity US Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTR charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBTR и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- -0.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.69%
Сравнение доходности по годам IBTR и GGOV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | -0.31% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 1.51% |
Correlation
The correlation between IBTR and GGOV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTR vs. GGOV — Ранг доходности на риск
IBTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GGOV
Сравнение IBTR c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF (IBTR) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTR | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTR и GGOV
Максимальная просадка IBTR за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTR и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTR | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -4.69% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -1.68% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -1.54% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTR и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTR | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 5.29% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 5.16% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 5.16% | +0.18% |
Сравнение комиссий IBTR и GGOV
IBTR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTR и GGOV
Дивидендная доходность IBTR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% |
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBTR and GGOV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTR is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTR is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBTR has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for GGOV.
IBTR is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.07% for IBTR and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для IBTR и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор