Сравнение IBTR с GGOV
IBTR (iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - IBTR is a Government Bonds fund tracking the ICE 2036 Maturity US Treasury Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBTR charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности IBTR и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBTR
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTR и GGOV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | -0.01% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 1.18% |
Correlation
The correlation between IBTR and GGOV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IBTR c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF (IBTR) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTR | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.20 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IBTR и GGOV
Максимальная просадка IBTR за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTR и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTR | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -4.69% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.91% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -1.59% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTR и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTR | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 5.37% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 5.37% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 5.37% | +0.02% |
Сравнение комиссий IBTR и GGOV
IBTR берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTR и GGOV
Дивидендная доходность IBTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% |
IBTR iShares iBonds Dec 2036 Term Treasury ETF | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
IBTR and GGOV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTR is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTR is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
IBTR has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for GGOV.
IBTR is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.07% for IBTR and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для IBTR и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор